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风险管理战略——投资组合设计和风险管理-坎贝尔· R. 哈维,桑迪·拉特雷,奥托·范海默特

风险管理战略——投资组合设计和风险管理

丛书名：顺和书库·世界金融译丛
著（译）者：坎贝尔· R. 哈维,桑迪·拉特雷,奥托·范海默特
资源下载：
责任编辑：温涌
字       数：204千字
开       本：16 开
印       张：15.25
出版版次：1
出版年份：2024-06-30
书       号：978-7-5642-4038-7/F.4038
纸书定价：78.00元   教师会员可用500积分申请样书

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在《风险管理战略》一书中，3位作者坎贝尔·R. 哈维、桑迪·拉特雷和奥托·范海默特对风险管理流程做出了精彩的重塑，对投资和风险管控的结合做出了展望，而世界上最大的对冲基金上市公司英仕曼集团证明了这种理念行之有效。在本书中，几位作者将向读者展示进行投资组合设计的一种全新的框架，涉及防御性策略、回撤性风险管控、目标波动率，以及积极地择机再平衡交易方法。在阅读过程中，读者将了解到在近期的市场回撤过程中，如何能通过这种全新的方法做好风险管控，并了解到为何传统的风险加权方法只能在某些特定的资产类别上起作用。另外

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在《风险管理战略》一书中，3位作者坎贝尔·R. 哈维、桑迪·拉特雷和奥托·范海默特对风险管理流程做出了精彩的重塑，对投资和风险管控的结合做出了展望，而世界上最大的对冲基金上市公司英仕曼集团证明了这种理念行之有效。

在本书中，几位作者将向读者展示进行投资组合设计的一种全新的框架，涉及防御性策略、回撤性风险管控、目标波动率，以及积极地择机再平衡交易方法。

在阅读过程中，读者将了解到在近期的市场回撤过程中，如何能通过这种全新的方法做好风险管控，并了解到为何传统的风险加权方法只能在某些特定的资产类别上起作用。

另外，本书将向读者展现，如何去准确地评估防御性策略的成本，以及当面临市场下跌时，哪一种策略才能提供最佳的以及成本上最节约的保护手段。

最终，通过锁定波动率，获得更为平衡的收益流。

目录。
前言一。
马丁·莱博维茨。
/。
前言二（桑迪·拉特雷）/。
致谢/。
第一章寻找金融危机中的超额收益。
引言/。
历史回测数据/。
时序动量投资策略/。
动量策略绩效评价/。
动量策略投资收益不对称性（偏度）/。
金融危机中的超额收益/。
结束语/。
附录1A:危机超额收益与微笑曲线敏感性分析。
参考文献/。
第二章投资组合能够抵御危机么？/。
引言/。
被动投资在危机中的表现/。
对冲危机：时序动量策略在危机中的表现/。
对冲危机：绩优股策略在危机中的表现/。
混合策略投资能抵御危机吗？/。
结束语/。
附录2A: 看跌期权多头策略/。
附录2B: 黄金收益的长期表现/。
附录2C: 绩优股策略的进一步分析/。
参考文献/。
第三章锚定波动率的风险管理策略。
引言/。
组合构建与绩效评价/。
波动率策略在股市的表现/。
波动率策略在债市的表现/。
波动率策略在期货市场的表现/。
波动率策略在多资产组合的表现/。
各市场表现差异的原因分析/。
结束语/。
附录3A:其他风险评价矩阵/。
附录3B:波动率集聚性/。
参考文献/。
第四章动态再平衡策略。
引言/。
动态再平衡与静态持有组合收益比较/。
基于趋势的配置策略/。
动态再平衡策略/。
动态再平衡与趋势策略比较/。
结束语/。
附录4A:确定性等效表现收益/。
附录4B:全仓再平衡与趋势/。
附录4C:股债七三开投资组合/。
参考文献/。
第五章基金回撤率控制/。
引言/。
回撤风险测度/。
基于回撤率的基金经理选拔/。
回撤率在风险管理中的应用/。
结束语/。
附录5A:各国市场回撤异质性分析。
参考文献/。
第六章算法和经验驱动型基金表现。
引言/。
算法与经验驱动型基金分类/。
用于绩效评价的风险因子/。
宏观型基金/。
股票型基金/。
两类基金组合投资策略/。
结束语/。
附录6A:基金分类方法/。
附录6B:CTA基金的兴起/。
参考文献/。
第七章来自大流行样本的证据/。
引言/。
大流行期的最佳策略/。
波动率策略的表现/。
动态再平衡策略的表现/。
结束语/。