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金融风险管理知识与应用-徐望

丛书名：
著（译）者：徐望
资源下载：无资源下载
责任编辑：温涌
字       数：733千字
开       本：16 开
印       张：29
出版版次：1-1
出版年份：2019-07-01
书       号：978-7-5642-3270-2/F.3270
纸书定价：79.00元   教师会员可用500积分申请样书

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随着金融科技的飞速发展，行业要求金融风险管理人员同时具备金融和编程两个领域的专业知识及技能。本书主要面向FRM领域相关人才。FRM全称 Financial Risk Manager（金融风险管理师），是金融风险管理领域享誉全球的国际资格认证，由美国“全球风险管理协会”（Global Association of Risk Professionals，GARP）设立。FRM课程是

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随着金融科技的飞速发展，行业要求金融风险管理人员同时具备金融和编程两个领域的专业知识及技能。
本书主要面向FRM领域相关人才。FRM全称 Financial Risk Manager（金融风险管理师），是金融风险管理领域享誉全球的国际资格认证，由美国“全球风险管理协会”（Global Association of Risk Professionals，GARP）设立。FRM课程是依据现代金融风险管理体系发展出来的前沿知识体系。
MATLAB作为一款优秀的计算软件，其强大的数值计算能力和丰富的工具箱为金融数量分析提供了强有力的支持。全球超过2000家金融机构用MATLAB进行资产管理和投资分析。
作为理论教学和实验教学相结合的一次有效尝试，本书介绍了金融风险管理师应具备的核心知识，对大部分重点给出了理论讲解和例题分析，绝大多数例题给出了MATLAB的编程实现逻辑。“理论—例题—代码”的讲解结构，一方面有助于读者掌握金融风险管理的基本原理和方法，另一方面有助于读者以理论联系实际，培养动手编程的实践能力。

第一部分 MATLAB编程基础
第一章 MATLAB基础知识
第二章 MATLAB数值计算
第三章 MATLAB编程
第四章 MATLAB绘图基础
第五章数据的导入与输出

第二部分风险管理基础
第六章风险管理基础
第七章现代投资组合管理

第三部分数量分析
第八章描述性统计量
第九章概率分布
第十章参数估计与假设检验
第十一章一元线性回归
第十二章多元线性回归
第十三章时间序列分析
第十四章随机性平稳时间序列的ARMA模型
第十五章 Copula函数与相关性
第十六章蒙特卡洛模拟

第四部分金融市场与产品
第十七章金融市场与产品概述
第十八章远期合约
第十九章期货合约
第二十章利率与利率期货
第二十一章互换
第二十二章期权
第二十三章期权交易策略
第二十四章奇异期权
第二十五章外汇风险
第二十六章按揭贷款支持证券

第五部分估值与风险模型
第二十七章债券价格、贴现因子及套利
第二十八章即期利率、远期利率与平价利率
第二十九章回报率、利率差与收益率
第三十章价格敏感性的单因素度量
第三十一章价格敏感性的多因素度量和对冲
第三十二章二叉树期权定价
第三十三章 Black-Scholes-Merton模型
第三十四章期权的希腊字母
第三十五章市场风险度量与VaR估计
第三十六章外部与内部信用评级
第三十七章信用风险度量
第三十八章 CreditMetrics模型与MATLAB编程
第三十九章操作风险度量
第四十章压力测试