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金融计算-于研

丛书名:金融投资译丛
著(译)者:于研
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责任编辑:王平
字       数:336千字
开       本:D32 开
印       张:18
出版版次:1-1
出版年份:2002-10-01
书       号:7-81049-787-1/F.675
纸书定价:40.00元   教师会员可用500积分申请样书

金融计算 作者简介1 前言1 内容简介1 第一部分 金融计算的基础知识 1 金融计算的基础知识3 对一些算式的说明3 HP计算器的运用4 单利和复利5 名义利率和实际利率13 未来价值/现值及货币的时间价值16 贴现因子22 现金流分析24 内推法与外推法33 习题35 第二部分 利率工具 2 货币市场41 概述41 天数/年的计算惯例45 货币市场工

  • 金融计算 作者简介1 前言1 内容简介1 第一部分 金融计算的基础知识 1 金融计算的基础知识3 对一些算式的说明3 HP计算器的运用4 单利和复利5 名义利率和实际利率13 未来价值/现值及货币的时间价值16 贴现因子22 现金流分析24 内推法与外推法33 习题35 第二部分 利率工具 2 货币市场41 概述41 天数/年的计算惯例45 货币市场工具49 货币市场计算54 贴现工具57 付息次数超过1次的定期存单63 习题67 3 远期—远期合约和远期利率协议73 远期—远期合约、远期利率协议和期货合约73 对远期利率协议的运用85 习题88 4 利率期货交易91 概述90 交易结构和保证金95 期货交易与远期利率协议的比较98 利用期货交易为远期利率协议定价和避险100 利率期货交易110 习题119 5 债券市场计算123 资本市场工具概述123 特点与变种127 债券定价介绍131 不同的收益衡量方法和价格计算方法147 价格/收益各种计算方法小结163 平均期限、修正的平均期限和凸性166 债券期货178 债券买卖套做套利189 习题201 6 无息票利率和收益曲线209 无息票收益和平价收益209 远期-远期收益217 小结220 较长期限的远期利率协议222 习题225 第三部分 外 汇 7 外 汇229 本章简介229 即期外汇汇率230 远期外汇汇率241 远期交叉汇率261 短期远期交易263 计算小结268 交割日269 远期—远期掉期271 时间期权274 长期远期交易276 远期外汇合成协议277 套利及远期利率协议的合成287 未来外汇风险的贴现296 习题299 第四部分 互换和期权 8 利率互换和货币互换311 基本概念和运用311 定价319 互换的估价332 利率互换的避险342 分期偿还和远期起始互换344 货币互换348 习题350 9 期权357 概述357 期权定价的基础知识360 定价模型368 场外期权与场内期权383 希腊字母的含义385 利用期权避险392 期权的几种衍生产品394 几种交易策略398 期权的一些变种形式407 习题409 第五部分 附加习题与提示和答案 10 附加习题413 11 提示和答案421 习题提示421 习题答案439 附加习题答案504 12 附录521 附录1 HP计算器的使用521 附录2 市场天数/年计算惯例小结530 附录3 计算程序小结533 附录4 主要货币代号一览表557

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