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金融经济学原理(英文版)-斯蒂芬?F.勒罗伊

丛书名:
著(译)者:斯蒂芬?F.勒罗伊
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责任编辑:姜 勇
字       数:369千字
开       本:16 开
印       张:20
出版版次:1-1
出版年份:2004-01-01
书       号:7-81098-043-2/F.036
纸书定价:38.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书沿着清晰的传统思路,系统而全面地对现代金融经济学原理,特别是资产定价理论和收益的无套利作了讲解,发展并展示了如何应用该理论阐述资产组合问题。全书共分均衡和套利、估价、风险、最优资产组合、均衡定价和配置、均值—方差分析、多期证券市场、证券价格的鞅性八大部分,作者还提供了充足的讨论和实例,这使得读者能够

  • 本书沿着清晰的传统思路,系统而全面地对现代金融经济学原理,特别是资产定价理论和收益的无套利作了讲解,发展并展示了如何应用该理论阐述资产组合问题。全书共分均衡和套利、估价、风险、最优资产组合、均衡定价和配置、均值—方差分析、多期证券市场、证券价格的鞅性八大部分,作者还提供了充足的讨论和实例,这使得读者能够更好地理解金融经济学的重要思想。 
  •   前言

    第一篇 均衡和套利
    1、证券市场中的均衡
    2、线性定价
    3、套利和正定价
    4、资产组合约束
    第二篇 估价
    5、估价
    6、状态价格和风险中性概率
    7、组合约束下的估价
    第三篇 风险
    8、期望效风
    9、风险厌恶
    10、风险
    第四篇 最优资产组合
    11、具有单个风险证券的最优资产组合
    12、最优资产组合的比较静态
    13、具有多个风险证券的最优资产组合
    第五篇 均衡定价和配置
    14、基于消费的证券定价
    15、完全市场和风险的帕累托最优配置
    16、不完全证券市场中的最优化
    第六篇 均值—方差分析
    17、期望和定价核
    18、均值方差前沿收益
    19、资本资产定价模型
    20、因子定价
    第七篇 多期证券市场
    第八篇 证券价格的鞅性
    索引
    第五篇 均衡定价和配置






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