注释
前言
第一篇 市场、模型、利率、效用最大化、风险
　1 金融市场
　　1.1 债券
　　1.2 股票
　　1.3 衍生产品
　　1.4 金融市场组织
　　1.5 保证金
　　1.6 交易成本
　　小结
　　习题
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　2 利率
　　2.1 利率的计算
　　2.2 现值
　　2.3 利率期限结构与远期利率
　　小结
　　习题
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　3 金融市场中的证券定价模型
　　3.1 单期模型
　　3.2 多期模型
　　3.3 连续时间模型
　　3.4 利率模型
　　3.5 名义利率和实际利率
　　3.6 套利与市场完备性
　　3.7 附录
　　小结
　　习题
　　进一步阅读
　4 最优消费组合策略
　　4.1 偏好关系和效用函数
　　4.2 离散时间下的效用最大化
　　4.3 连续时间下的效用最大化
　　4.4 效用最大化中的对偶鞅方法
　　4.5 交易成本
　　4.6 不完全信息和非对称信息
　　4.7 附录：动态规划原理的证明
　　小结
　　习题
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　5 风险
　　5.1 风险与回报：均值一方差分析
　　5.2 VaR：受险值
　　小结
　　习题
　　进一步阅读
第二篇 衍生证券的定价与套期保值
　6 套利与风险中性定价
　　6.1 看涨期权与看跌期权的套利关系：平价关系
　　6.2 远期与期货的套利定价
　　6.3 风险中性定价
　　6.4 附录
　　小结
　　习题
　　进一步阅读
　7 期权定价
　8 固定收益市场模型和衍生产品
　9 套期保值
　10 债券套期保值
　11 数值方法
第三篇 均衡模型
　12 均衡原理
　13 资本资产定价模型
　14 多因子模型
　15 其他的纯交换均衡
　16 附录：概率论知识
参考文献