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商品交易顾问——风险、业绩分析与选择-田晓军 译

丛书名:广发期货·现代期货前沿译丛
著(译)者:田晓军 译
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责任编辑:史亚仙
字       数:383千字
开       本:16 开
印       张:29
出版版次:1-1
出版年份:2007-08-01
书       号:978-7-81098-848-3/F.793
纸书定价:49.00元   教师会员可用500积分申请样书

商品交易顾问(commodity trading advisor,CTA)是一个历史称谓,最初代指交易商品期货的投资顾问和商品投资基金(commodity pool);而今在期货投资领域,已经全面代指交易商品,或(和)交易金融衍生产品的投资顾问(trading advisor,TA)以及以商品期货或(和)金融衍生产品为投资对象的期货投资基金(futures fund),亦即管理型期货(managed futures)

  • 商品交易顾问(commodity trading advisor,CTA)是一个历史称谓,最初代指交易商品期货的投资顾问和商品投资基金(commodity pool);而今在期货投资领域,已经全面代指交易商品,或(和)交易金融衍生产品的投资顾问(trading advisor,TA)以及以商品期货或(和)金融衍生产品为投资对象的期货投资基金(futures fund),亦即管理型期货(managed futures)。因此,尽管本书的书名为《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》,但《期货投资基金——风险、业绩分析与选择》一名也许更能让广大中国读者明了其全面宗旨和真实内涵。 期货投资基金的兴起也许是进入21世纪以来最有影响意义的金融现象之一。传统上被归于“另类投资”的期货投资基金,在日益进入主流机构投资者的资产配置序列之际,也越来越多地受到主流研究方法的检验,其神秘面纱正在揭去。《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》正是一本为我们廓清期货投资基金关键认识的权威论文集。本书的高度在于,用主流研究方法和大量的数据,检验了期货投资基金领域许多颇具争议的议题,对期货投资基金的实践与管理进行了诸多理论精炼和总结。对于尚处于起步阶段的中国期货界的管理者和投资者而言,本书尤其为我们提供了宽阔的视野和深邃的思路,值得我们仔细研读。
  • 第一篇 业 绩 

    第一章 管理型期货和对冲基金:天作之合
    第二章 基准化C As业绩 
    第三章 管理型期货业绩:持续性和收益来源 
    第四章 C A业绩、存活性偏误和解散频率 
    第五章 运用数据包络分析的C A业绩评价 
    第六章 市场条件变化中的C As业绩 
    第七章 使用数据包络分析的C As单一效率和交叉效率  

    第二篇 风险和管理型期货投资 

    第八章 大型对冲基金和C A交易对期货市场波动率的影响  
    第九章 测度管理型期货的买入波动率策略 
    第十章 管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性 
    第十一章 使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险  

    第三篇 管理型期货:投资、佣金与监管 

    第十二章 管理型期货的投资 
    第十三章 管理和激励佣金对C A业绩的影响:一个注解  
    第十四章 管理型期货基金以及其他信托产品:澳大利亚监管模式 


    第四篇 计划评估、选择和收益 

    第十五章 如何设计商品期货交易计划 
    第十六章 选择合适的C A:一个或有要求权方法 
    第十七章 C A与资产组合分散化:时间性研究 
    第十八章 C A收益的随机游走行为 
    第十九章 收益增进的C A分散化策略 
    第二十章 将C A纳入资产配置流程:一个均值修正的风险价值框架 
    第二十一章 C A收益的ARMA模型 
    第二十二章 C As的风险调整后收益:使用修正的夏普比率  
    第二十三章 管理型期货的时间分散功能 

    参考文献

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