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对冲基金表现评价(引进版)-周瑜 译

丛书名:东航金融·衍生译丛
著(译)者:周瑜 译
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责任编辑:温涌
字       数:268千字
开       本:16 开
印       张:18
出版版次:1-1
出版年份:2011-09-01
书       号:978-7-5642-1175-2/F.1175
纸书定价:53.00元   教师会员可用500积分申请样书

特兰博士结合管理对冲基金策略的20年经验,在与对冲基金及其管理人和投资人进行广泛沟通的同时 展开研究。在此过程中,他将对冲基金置于当代投资组合理论相关原则的背景下进行分析,因为这正是对冲 基金宣称的具有传统单多投资所无法企及的优势的基础。同时,他还广泛评述了对冲基金学界与从业者们的研究工作,这为认识对冲基金

  • 特兰博士结合管理对冲基金策略的20年经验,在与对冲基金及其管理人和投资人进行广泛沟通的同时 展开研究。在此过程中,他将对冲基金置于当代投资组合理论相关原则的背景下进行分析,因为这正是对冲 基金宣称的具有传统单多投资所无法企及的优势的基础。同时,他还广泛评述了对冲基金学界与从业者们的研究工作,这为认识对冲基金的发展历程与长期前景提供了分析方法和思路。
  • 总序/1
    前言/1
    简介/1
    第一部分 对冲基金基础知识
    第1章 市场永远向上? ———长期投资悖论/3
    长期投资的瑕疵/3
    波动性的财富缩减效应/7
    降低风险的投资多样化/18
    低相关资产的长期投资与下行保护/22
    第2章 是风险而非回报———使用对冲基金以降低投资组合风险/25
    不必是更高回报/26
    回报的稳定性/31
    与股票市场的低相关性/35
    对冲基金的投资组合效应/36
    不确定市场的另类投资/43
    财富保全/44
    预期长期回报与股票风险/47
    第3章 为财富奔忙———对冲基金的发展与策略/49
    对冲基金行业的规模/49
    对冲基金的投资者/51
    什么是对冲基金? /52
    对冲基金策略/59
    对冲基金表现/71
    第二部分 对冲基金评价与选择
    第4章 对冲基金回报的偏态统计学———过往业绩不一定能预测未来表现/81
    风险认知:数字与现实/82
    博弈夏普比率/91
    阿尔法:圣杯还是奥兹巫师? /93
    CESFinancialDerivativesTranslations ┈┈┈┈┈┈对冲基金表现┈评┈价┈
    对冲基金回报复议/96
    对冲基金优势再析/99
    本章总结/103
    第5章 对冲基金策略评价/104
    哪个策略? /104
    它真是不相关的吗? /111
    市场中性到底有多中性? /115
    对冲基金策略的市场风险/124
    杠杆与对冲基金回报/126
    低相关性:好的与坏的/129
    本章总结/131
    第6章 挑选赢家/133
    寻找对冲基金/133
    初步筛选/136
    策略阿尔法值/143
    阿尔法值生成与经理才能/152
    尽职调查/154
    风险与表现矩阵/158
    超越尽职调查/160
    本章总结/161
    第7章 构建对冲基金投资组合/162
    有效多样化以降低风险/163
    对冲基金上配置多少? /166
    配置多少对冲基金? /171
    清楚你的目标/175
    实践中的对冲基金投资组合:案例研究/180
    量化你的判断/186
    本章总结/189
    第三部分 评价表现与风险
    第8章 评价你的对冲基金表现/193
    你的对冲基金投资组合如何? /193
    表现度量的基本概念/195
    与对冲基金直接相关的问题/196
    市场与对冲基金指数/198
    了解你的对冲基金经理或者回报的关键驱动者/202
    实践中的对冲基金基准/204
    评价表现:一个启发式流程/205
    本章总结/207
    第9章 买方审慎———评价并管理对冲基金风险的多层面/209
    对冲基金风险的多层面/211
    评价你的对冲基金风险/222
    “左尾”风险与其他量值/229
    持续风险管理:风险与表现矩阵/233
    本章总结/233
    第10章 迅捷多样化配置———基金型基金/234
    基金型基金的多样化优势/235
    费率与投资价格/237
    缩减的流动性/238
    降低的透明度/239
    生成阿尔法值:投资组合再平衡/240
    基金型基金的类型/242
    基金型基金的表现/247
    投资基金型基金/252
    本章总结/256
    第11章 投资对冲基金的操作指导/257
    对冲基金相关信息/257
    注释/267

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