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利率互换及其衍生产品(引进版)-梁进 译

丛书名:东航金融·衍生译丛
著(译)者:梁进 译
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责任编辑:温涌
字       数:235千字
开       本:16 开
印       张:13
出版版次:1-1
出版年份:2013-08-01
书       号:978-7-5642-1511-8/F.1511
纸书定价:39.00元   教师会员可用500积分申请样书

  《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》由阿莫·萨德著,是最新的一本关于阐释利率互换及其衍生产品的书。它填补了这些工具与其日常生活中实际使用之间的空白。作者阿莫·萨德作为经验丰富的宽客、交易员、金融软件开发人员和固定收益领域的学者,详细解释了主要的“利率”产品,包括互换、上下限期权、百

  •   《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》由阿莫·萨德著,是最新的一本关于阐释利率互换及其衍生产品的书。它填补了这些工具与其日常生活中实际使用之间的空白。作者阿莫·萨德作为经验丰富的宽客、交易员、金融软件开发人员和固定收益领域的学者,详细解释了主要的“利率”产品,包括互换、上下限期权、百慕大期权等。《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》也详细解释了奇异/结构性票据的主要估值技巧——仍然是市场面临的最重要的挑战之一。对于正在和即将进行利率产品交易的人员,本书是重要的参考指南。
  • 总序
    序言
    “利率”市场
    背景
    本书结构
    致谢
    符号和缩略语
    第一部分  现金、回购和互换市场
      第一章  债券:纯属贴现问题
        货币的时间价值:终值、现值
        价格-收益公式
        PV01、PVBP、凸率
        回购、逆回购
        远期价格收益、套息和向前滚动
      第二章  互换:仍是贴现问题
        贴现因子曲线、零息曲线
        远期利率曲线
        平价一互换曲线
        互换Libor曲线的构造
      第三章  现实中的利率互换
        市场工具
        互换交易——利率或差价
        互换差价
        风险、PV01、伽玛层级
        日历规则、日期细节
      第四章  从贴现曲线中分离远期曲线
        资产的远期曲线
        隐含远期利率
        浮动浮动互换
        LiborLibor基础互换
        隔夜指数互换
    第二部分  利率流期权
      第五章  衍生品定价:风险中性定价
        欧式相机索取权
        单步二叉树模型
        从单一时间步骤到两步骤
        从两时间步骤到……
        相对价格
        风险中性定价:所有的相对价格必须是鞅
        利率期权的定价具有内在困难
        从二叉树模型到等价鞅测度
      第六章  Black的世界
        略读随机性
        资产变化的建模
        Black—Scholes—Merton7Black公式趣
        希腊字母值
        二值期权
        看涨期权是你的所有需要
        日历交易日、事件波动率
      第七章  欧式利率衍生产品
        市场实践
        利率期权交易
        个别上限期权个别下限期权:远期利率期权
        欧式互换期权
        偏度、波动率微笑
        CMS产品
        债券期权
    第三部分  利率奇异期权
      第八章  短期利率模型
        快速导览
        从动态过程到运算
        网格树形运算
        BDT网格模型
        Hul卜White模型及Black-Karasinski模型
        模拟运算
      第九章  百慕大式期权
        Bellman方程——逆向归纳法
        百慕大互换期权
        百慕大可取消互换、可赎回可兑付债券
        百慕大式期权的模拟运算
      第十章  全期限结构利率模型
        关注从短期利率转向整条曲线:Ho-Lee模型
        Heath_Jarrow-Morton全期限结构框架
        离散时间、离散期限的HJM框架
        远期一远期波动率
        多因子模型
        HJM框架通常会导致非重组树形
      第十一章  远期测度视角
        计价单位是任意的
        远期测度
        BGMJamshidian结果
        不同利率的不同测度
        “传统的”或“新创的”:挑选你的毒药!
      第十二章  寻找“特定”模型
        向全期限结构模型的过渡
        运算时代
        模型与市场:流动性和集中性风险
        复杂性风险
        其他挑战
      附录A 泰勒展开式
        单变量函数
        多变量函数
        伊藤引理:扩散的泰勒展开式
      附录B 均值回复过程
        正态动态过程
        对数正态动态过程
      附录C Girsanov定理和计价单位转换
        连续时间、即时远期利率的}{JM框架
        BGM结果






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