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丛书名:东航金融·衍生译丛 著(译)者:伊安·J.克拉克 资源下载:无资源下载 责任编辑:刘兵 字 数:339千字 开 本:16 开 印 张:19 出版版次:1-1 出版年份:2013-12-01 书 号:978-7-5642-1554-5/F.1554 纸书定价:48.00元 教师会员可用500积分申请样书
“东航金融•衍生译丛”之一,主要介绍了外汇(FX)衍生物、涉及交易的外汇期权产品的理论和实践及期权定价理论。
卡洛琳•韦伯(Carolyn Webber) 亚伦•威尔达夫斯基(Aaron Wildavsky) 定 价:189.00元
伊·纽伯格 定 价:39.00元
约翰·艾斯兰 定 价:62.00元
戴维·罗默 定 价:128.00元
戴维·罗默 定 价:168.00元
第1章引言/1
1.1外汇市场概述/1
1.2标价形式/3
1.3关于风险的考虑/6
1.4即期结算规则/7
1.5到期和结算规则/10
1.6截止时间/13
第2章数学预备知识/15
2.1布莱克—斯科尔斯模型/15
2.2风险中性方法/16
2.3布莱克—斯科尔斯方程的推导/16
2.4关于ST的随机微分方程的积分/20
2.5以即期价格对数表示的布莱克—斯科尔斯PDE系统/21
2.6费尔曼—凯克和风险中性期望法/21
2.7风险中性方法和漂移项假设/23
2.8欧式期权的估价/26
2.9“一价法则”/30
2.10布莱克—斯科尔斯期限结构模型/32
2.11布里顿—里泽恩伯格分析/33
2.12欧式数码型期权/34
2.13对于结算的调整/36
2.14针对延迟结算的调整/37
2.15运用傅立叶方法的定价法/39
2.16“尖峰”系数:超越“厚尾”/43
第3章德尔塔和市场惯例/46
3.1标价法的惯例/47
3.2关于很多Delta(德尔塔)的法则/49
3.3关于外汇德尔塔的惯例/53
3.4市场波动率截面/56
3.5平值情形/57
3.6市价勒式组合/60
3.7微笑勒式组合和风险逆转工具/62
3.8市价勒式组合图示/65
3.9微笑内插:德尔塔所含多项式/67
3.10微笑内插:SABR/68
3.11总结性意见/70
第4章波动率截面/71
4.1波动率的构架:平坦的远期内插法/74
4.2波动率截面的时间内插法/75
4.3波动率截面的时间内插法:节假日和周末/80
4.4波动率截面的时间内插法:交易日内效果/83
第5章局部波动性和暗含波动率/86
5.1引介/86
5.2福柯—普朗克方程/89
5.3杜皮埃局部波动率的构建/93
5.4暗含波动率及其与局部波动率的关系/96
5.5作为条件预期值的局部波动率/96
5.6外汇市场的局部波动率/98
5.7扩散和关于局部波动率的PDE/99
5.8CEV模型/100
第6章随机波动率/105
6.1引介/105
6.2不确定的波动率/105
6.3各种LSV模型/107
6.4不相关的随机波动率/119
6.5与即期价格相关的随机波动率/121
6.6福柯—普朗克PDE方法/124
6.7费曼—卡茨PDE方法/125
6.8局部随机波动率(LSV)模型/129
第7章定价和校准的数值方法/143
7.1寻觅一维根:暗含波动率校准/143
7.2非线性最小平方数的最小化/144
7.3蒙特卡洛模拟法/146
7.4金融学中关于“传导—扩散”的PDE系统/163
7.5关于PDE系统的数值方法/170
7.6显性有限差分法/170
7.7针对非均匀网格的显性有限差分法/178
7.8隐性有限差分法/181
7.9克兰科—尼科尔森解法/183
7.10多维PDE系统的数值解法/184
7.11非均匀筛子形成的实用解法/189
7.12进一步阅读/192
第8章第一代奇异期权:双值型期权和障碍型期权/194
8.1反射原理/196
8.2欧式障碍型期权和双值型期权/198
8.3连续跟踪的双值型期权和障碍型期权/201
8.4双向障碍型产品/212
8.5关于局部和随机波动率的敏感性/213
8.6障碍的弯曲/215
8.7价值跟踪/219
第9章第二代奇异期权/222
9.1可选型期权/223
9.2区间累积型期权/224
9.3远期启动型期权/225
9.4回顾型期权/227
9.5亚式期权/230
9.6目标赎回票据/232
9.7波动率互换和方差互换/233
第10章多重货币期权/242
10.1相关性、三角形解析和套利消失/243
10.2交换型期权/247
10.3双币转换型期权/247
10.4“选优”型和“选劣”型期权/251
10.5组合型期权/257
10.6数值方法/260
10.7注意:关于多重货币的各个希腊字母/261
10.8非交易性因素的双币化/261
10.9进一步阅读/262
第11章长期外汇/263
11.1货币互换/264
11.2基差风险/266
11.3远期外汇衡量尺度/268
11.4积欠的LIBOR/268
11.5典型的长期外汇产品/272
11.6三因素模型/274
11.7三因素模型的利率校准/276
11.8三因素模型的即期外汇校准/278
11.9结论/283
参考文献/284
进一步读物/295
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