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奇异期权与混合产品-李佳彬译

丛书名:东航金融·衍生译丛
著(译)者:李佳彬译
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责任编辑:李成军
字       数:478千字
开       本:16 开
印       张:27
出版版次:1-1
出版年份:2014-01-01
书       号:978-7-5642-1764-8/F.1764
纸书定价:55.00元   教师会员可用500积分申请样书

《奇异期权和混合产品》是第一本介绍现代奇异期权与混合衍生产品的构造、定价以及交易的书籍,并且书中所使用数学并没有使问题变得更为复杂。这本书突出强调了各种不同模型的运用、优点以及不足,与这些内容相联系的是产品及其风险,而不是模型的具体计算。          这本书包含了许多案例,这些案例涉及不同资产的时间序列和情境,尽

  • 《奇异期权和混合产品》是第一本介绍现代奇异期权与混合衍生产品的构造、定价以及交易的书籍,并且书中所使用数学并没有使问题变得更为复杂。这本书突出强调了各种不同模型的运用、优点以及不足,与这些内容相联系的是产品及其风险,而不是模型的具体计算。
            这本书包含了许多案例,这些案例涉及不同资产的时间序列和情境,尽管有些例子是假设的,但是他们却都经过精心设计,以此来突出相关业务有趣和重要的部分。书中选用的真实交易案例也都经过了细致的检查。为了进一步说明具体收益结构,书中在介绍它们的同时还使用了收益图、包含数字和路径表的情境分析,以及十分逼真的合约条款说明。
     

  • 序言/1

    符号与简写表/1
     

    第一部分基础
    第1章基础工具/3
    11导论/3
    12利率/4
    13股票与外汇/9
    14互换/15



    第2章结构化产品的世界/19
    21产品/19
    22卖方/22
    23买方/24
    24市场/28
    25股票挂钩型票据的例子/30

    第3章普通期权/32
    31期权的一般特征/32
    32看涨期权和看跌期权的收益/33
    33看跌—看涨平价关系与合成期权/36
    34布莱克—斯科尔斯模型的假设/38
    35欧式看涨期权的定价/39
    36欧式看跌期权的定价/41
    37对冲成本/42
    38美式期权/44
    39亚式期权/46
    310结构化过程的一个例子/47

    第4章波动率、偏度和期限结构/52
    41波动率/52
    42波动率曲面/55
    43波动率模型/62

    第5章期权敏感性:希腊值/71
    51德尔塔/73
    52伽马/79
    53维加/82
    54西塔/84
    55肉/86
    56希腊值之间的关系/87
    57维加—伽马和瓦那/89
    58复合资产的敏感性/90
    59布莱克—斯科尔斯和希腊值的近似/91

    第6章期权交易策略/96
    61传统对冲策略/96
    62垂直价差/100
    63其他价差/107
    64期权组合策略/111
    65隐含波动率曲面的无套利情形/114

    第7章相关性/116
    71复合资产期权/116
    72相关性:衡量与解释/118
    73篮子期权/126
    74数量调整期权:“双币种期权”/129
    75交易相关性/131


    第二部分奇异衍生产品和结构化产品
    第8章离散性/137
    81离散性的衡量与理解/137
    82选差期权/139
    83择优期权/145

    第9章离散期权/150
    91彩虹期权/150
    92单一上限篮子看涨期权(ICBC)/152
    93对比期权/157
    94波动率模型/159

    第10章障碍期权/161
    101障碍期权的收益/162
    102布莱克—斯科尔斯估值/169
    103对冲向下—敲入看跌期权/173
    104结构化产品中的障碍期权/179

    第11章数值期权/186
    111欧式数值期权/186
    112美式数值期权/192
    113风险分析/194
    114含有欧式数值期权的结构化产品/199
    115含有美式数值期权的结构化产品/205
    116对比数值期权/208

    第12章可自动赎回结构化产品/211
    121单一资产的可自动赎回结构化产品/211
    122可自动赎回参与票据/217
    123包含向下—敲入看跌期权的可自动赎回结构化产品/219
    124多资产可自动赎回结构化产品/225


    第三部分关于奇异结构的更多内容
    第13章棘轮期权家族/235
    131远期生效期权/235
    132包含局部下限和上限的棘轮期权/237
    133包含总体下限和上限的棘轮期权/239
    134反向棘轮期权/247

    第14章更多棘轮期权以及相关结构化产品/250
    141其他棘轮期权/250
    142复合资产棘轮期权/256
    143拿破仑期权/258
    144回望式期权/260

    第15章山脉期权/265
    151阿蒂普拉诺期权/265
    152喜马拉雅期权/267
    153珠穆朗玛期权/270
    154乞力马扎罗山选择期权/272
    155亚特拉斯期权/274
    156山脉产品的定价/275

    第16章波动率衍生产品/279
    161波动率衍生产品的需求/279
    162交易波动率的传统方法/280
    163方差互换/281
    164方差互换的变形/287
    165基于已实现方差的期权/292
    166波动率指数(VIX)/293
    167方差离散性/295

    第四部分混合衍生产品和动态策略
    第17章资产类别(Ⅰ)/299
    171利率/300
    172大宗商品/312

    第18章资产类别(Ⅱ)/319
    181外汇/319
    182通货膨胀/331
    183信用/334

    第19章构造混合衍生产品/338
    191多元化投资/339
    192收益增长/341
    193多资产类别的观点/346
    194多资产类别的风险对冲/349

    第20章混合衍生产品的定价/351
    201其他资产类别模型/352
    202Copulas函数/360

    第21章动态策略和主题指数/370
    211投资组合管理概念/371
    212动态策略/379
    213主题产品/384
    附录/393
    附录A模型/395
    附录B近似值/404

    后记/409

    参考文献/410
     

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