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债券与债券衍生产品(引进版)-迈尔斯·利文斯顿

丛书名:东航金融·衍生译丛
著(译)者:迈尔斯·利文斯顿
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责任编辑:温涌
字       数:287千字
开       本:16 开
印       张:16
出版版次:1-1
出版年份:2015-03-01
书       号:978-7-5642-1949-9/F.1949
纸书定价:48.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书为学生、商业银行和金融机构的管理人员介绍了债券市场和债券衍生品。本书可用作金融从业人员的培训用书,以及涉足债务市场不可或缺的参考书。

  • 本书为学生、商业银行和金融机构的管理人员介绍了债券市场和债券衍生品。本书可用作金融从业人员的培训用书,以及涉足债务市场不可或缺的参考书。
  • 总序/1
    前言/1
    致谢/1
    引言/1
     债务的增长/1
     利率波动率增加/2
     各种新的债务工具/4
     本书的目标/5



    第一章 利率水平的确定因素/6
     美联储/6
     外国中央银行/7
     可贷资金法/8
     通货膨胀和利率/11
     总结/13


    第二章 发行人/14
     美国财政部/14
     指数化债券/20
     政府支持企业/21
     市政债券/22
     抵押贷款/27
     公司/28
     总结/29
    第三章 金融中介/31
     债券的首次发行(一级市场)/31
     自营商和经纪人(二级市场)/34
     共同基金/40
     保险公司/42
     养老基金/43
     商业银行和储蓄机构/45
     债务融资类型的比较/46
     总结/47
    第四章 时间价值/49
     时间线/49
     终值/50
     现值/50
     用现值计算终值/52
     债券的价格/52
     债券到期收益率/53
     其他收益率的计算/54
     永续债券/56
     持有期收益率/57
     半年付一次利息/59
     应计利息/60
     报纸和网络报价/61
     总结/61
     附录/64
    第五章 货币市场工具和利率/68
     货币市场工具/68
     货币市场利率/75
     总结/80
    第六章 利率变化风险/81
     久期/81
     投资期限免疫/86
     资产和负债免疫/89
     总结/90
     附录/91
    第七章 非水平利率期限结构的时间价值/95
     即期利率/95
     现值或即期价格/96
     本息分离债券/97
     远期利率/99
     期限结构的形状/102
     年金/104
     附息票债券的价格/105
     到期收益率和即期利率/106
     利率期限结构的估计方法/106
     总结/108
     附录/110
    第八章 套利/112
     卖空/112
     套利的条件/114
     套利和现值/114
     套利和债券息票/115
     累计现金流起作用的一个例子/117
     复制投资组合的一个例子/118
     根据即期证券创设远期合约/119
     套利和远期利率/121
     债券价格和息票之间线性关系的套利证据/123
     寻找套利机会/125
     总结/125
    第九章 利率的期限结构/127
     收益率曲线历史形态/127
     市场分割理论/129
     增加流动性溢价/129
     偏好停留理论/130
     货币替代/131
     预期假说/132
     组合理论/135
     弯曲的收益率曲线/136
     持有期收益率/136
     现代期限结构模型/138
     总结/139
    第十章 违约风险/141
     市政债券违约/141
     抵押贷款违约/141
     公司债券/142
     债券评级/146
     高收益(垃圾)债券/149
     总结/151
    第十一章 看跌期权和看涨期权/152
     看涨期权/152
     看跌期权/158
     看跌期权—看涨期权平价/160
     看涨期权价值的决定因素/163
     员工股票期权/165
     总结/166
    第十二章 债券的赎回条款/170
     债券赎回的原因/171
     嵌入式期权/171
     赎回收益率/172
     再融资/172
     再融资时机/174
     赎回条款的存在/174
     可赎回债券与短期债券/176
     提前再融资/176
     贴现债券再融资/177
     偿债基金/177
     市政债券再融资/178
     总结/178
    第十三章 抵押贷款/180
     抵押贷款相关公式/181
     可变利率抵押贷款/183
     可转让抵押贷款/184
     提前偿还权/184
     可流通抵押贷款/187
     违约和抵押贷款担保/189
     衍生抵押产品/191
     总结/195
    第十四章 期货合约/198
     未平仓合约/199
     保证金与盯市/201
     远期和期货合约/202
     期货价格的决定因素/203
     投机性期货头寸/209
     期货合约的套期保值/210
     总结/214
    第十五章 债券期货/217
     长期国债期货/217
     与其他期货合约的比较/221
     用金融期货套期保值/221
     最便宜的可交割债券/223
     发票价格/223
     交割过程的其他方面/225
     总结/226
    第十六章 其他衍生品/229
     浮动利率债券/229
     利率互换/230
     可转换债券/234
     优先股/236
     总结/237
    第十七章 汇率和国际投资/238
     国际投资/238
     汇率/238
     汇率变化对进出口的影响/239
     汇率和投资回报/240
     通货膨胀、利率和汇率/241
     即期和远期汇率/242
     抵补套利/243
     汇率的时间序列特性/244
     国际债券市场/244
     总结/245
    参考文献/247
     
     

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