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奇异期权交易（引进版）-弗兰斯·韦尔特

丛书名：东航金融·衍生译丛
著（译）者：弗兰斯·韦尔特
资源下载：无资源下载
责任编辑：李成军
字       数：161千字
开       本：16 开
印       张：9
出版版次：1-1
出版年份：2015-03-01
书       号：978-7-5642-2039-6/F.2039
纸书定价：33.00元   教师会员可用500积分申请样书

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该书从理论与实战相结合的角度讨论了二十多种主要的奇异期权品种的定价和风险控制的基本问题。该书从期权交易者最关心的四个方面讨论了每一种奇异期权。第一，提出为什么投资者会需要特定的奇异期权。第二，解释每种奇异期权存在哪些风险，同时这些风险如何影响定价。第三，说明如何最优地对冲每种奇异期权的vega和gamma暴露。最后，

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该书从理论与实战相结合的角度讨论了二十多种主要的奇异期权品种的定价和风险控制的基本问题。该书从期权交易者最关心的四个方面讨论了每一种奇异期权。第一，提出为什么投资者会需要特定的奇异期权。第二，解释每种奇异期权存在哪些风险，同时这些风险如何影响定价。第三，说明如何最优地对冲每种奇异期权的vega和gamma暴露。最后，单独讨论每种奇异期权的偏度暴露。除了深入理解每种奇异期权定价和风险特征必须的数学模型外，该书主要利用经济学术语和示例分析对其原理和特征进行阐释。该书对于期权从业者、金融学专业学生、兴趣读者理解奇异期权的结构化组合原理、定价方法和风险管理方法都是一本很好的专业读物和投资参考指南。

总序/1

译者序/1

前言/1

致谢/1

第1章　引言/1

第2章　传统期权、远期和价格敏感性指标/2

第3章　基于伽马的收益及其和西塔的关系/17

第4章　现金德尔塔和现金伽马/19

第5章　偏度/21

第6章　简单的期权交易策略/28

第7章　蒙特卡罗模拟/36

第8章　任选期权/39

第9章　数字期权/42

第10章　障碍期权/45

第11章　远期生效期权/57

第12章　阶梯期权/61

第13章　回望期权/63

第14章　棘轮期权/66

第15章　反向可转换/69

第16章　自动赎回/73

第17章　可赎回和可卖回的反向可转换/78

第18章　亚式期权/83

第19章　双币种期权/95

第20章　复合期权/99

第21章　绩优期权/102

第22章　最优和最劣期权/106

第23章　方差互换/109

第24章　离差/118

第25章　金融结构化产品的构建/123

附录A　复合期权和绩优期权的方差/130

附录B　复制方差互换的收益特征/132