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期权交易策略完全指南(引进版)(东航金融·衍生译丛)-金德环译

丛书名:东航金融·衍生译丛
著(译)者:金德环译
资源下载:无资源下载
责任编辑:袁敏
字       数:648千字
开       本:16 开
印       张:37
出版版次:1-1
出版年份:2016-06-01
书       号:978-7-5642-2040-2/F.2040
纸书定价:68.00元   教师会员可用500积分申请样书

为什么你需要阅读关于期权的书籍?股票市场突然和剧烈的下跌证明买入和长期持有的投资方法蕴藏着大量的风险,因而交易员们需要一种不同于传统的金融工具来控制风险。那些能够被认识和接受并转变成为交易员个人拥有的最好机会中,最有效、最好的交易工具就是期权。期权可以帮助你在剧烈波动和无法预测的市场中通过多种方式获利。

  • 为什么你需要阅读关于期权的书籍?股票市场突然和剧烈的下跌证明买入和长期持有的投资方法蕴藏着大量的风险,因而交易员们需要一种不同于传统的金融工具来控制风险。那些能够被认识和接受并转变成为交易员个人拥有的最好机会中,最有效、最好的交易工具就是期权。期权可以帮助你在剧烈波动和无法预测的市场中通过多种方式获利。
           本书通过使用数百个例子和图表来描述从简单到复杂的策略。在策略实际应用的例子之后,每章还包括了一节名为“基础知识拓展”,并以 “最后的思考” 作为标题来结束每一章内容。本书将每一个主要的交易策略都独立章节专门描述,对交易策略没有只进行简单的讲述,而是对每个交易策略都有非常具体的描述,可以让你充分和完整的理解这些策略。在描述完策略的章节之后,本书还对涉及股票、交易所交易基金、股票指数和股指期货的不同类型期权进行了比较。本书的最后一部分涵盖了一些高级课题的研究,例如波动率、行权和交割、风险管理、保证金、税费。本书还附有三个附录:附录A涉及的是关于交易所交易基金期权的交易策略;附录B包含的是关于股票指数期权的交易策略;附录C描述的是关于股指期货期权的交易策略。附录中所包含的交易策略阐述了整本书中所涵盖的许多战略。本书最后还列有一个约200个专业术语的词汇表,可在你阅读这本书的前后提供参考。
           这本书提供关于期权的所有定义和基础知识,并且它对于理解真实的期权交易的原则和策略是非常有帮助的。
     


  • 总序/1
    译者序/1
    前言/1
    致谢/1
    第一部分 基础知识的学习
    第1章 期权交易前的准备工作/3
      为什么要交易期权/3
      交易计划的制订/4
      什么是期权/8
      专业术语的定义/13
      最后的思考/18



    第2章 期权的基础知识/20
      概述/20
      建仓和平仓/20
      买入期权/21
      卖出期权/23
      价差交易/27
      买卖价差/27
      期权链式表/28
      最后的思考/30


    第3章 期权价格是由什么决定的/31
      概述/31
      影响期权价格的因素/33
      预测期权价格/42
      最后的思考/43

    第4章 交易工具——希腊字母/44
      概述:希腊字母的基础知识/44
      仓位希腊字母/53
      将期权链式表转为希腊字母/54
      关于Delta的补充/55
      最后的思考/61

    第5章 买卖策略/62
      概述/62
      买入和卖出的比较/63
      买入期权/65
      卖出期权/67
      看涨与看跌/69
      学习期权转仓/71
      最后的思考/72

    第6章 理解价差术语/73
      什么是价差/73
      价差交易的买入与卖出/74
      价差交易策略总结/79
      最后的思考/82
    第二部分 四种基本的期权策略
    第7章 买入认购期权/87
      概述/87
      策略举例/89
      基础知识拓展/100
      最后的思考/104
    第8章 买入认沽期权/105
      概述/105
      策略举例/107
      基础知识拓展/118
      最后的思考/120

    第9章 卖出认购期权/122
      概述/122
      策略举例/124
      基础知识拓展/136
      最后的思考/137

    第10章 卖出认沽期权/138
      概述/138
      策略举例/140
      基础知识拓展/152
      最后的思考/154
    第三部分 价差交易策略
    第11章 跨价价差交易/159
      概述/159
      策略举例/160
      基础知识拓展/172
      最后的思考/176

    第12章 铁鹰式价差交易/177
      概述/177
      策略举例/178
      基础知识拓展/188
      最后的思考/188

    第13章 非平衡价差交易/190
      概述/190
      策略举例/192
      基础知识拓展/201
      最后的思考/202

    第14章 马鞍式和勒束式组合交易/204
      概述/204
      策略举例/206
      基础知识拓展/217
      最后的思考/221

    第15章 蝶式价差交易/223
      概述/223
      策略举例/226
      基础知识拓展/240
      最后的思考/242

    第16章 鹰式价差交易/244
      概述/244
      策略举例/247
      基础知识拓展/261
      最后的思考/263

    第17章 跨期价差交易/265
      概述/265
      策略举例/268
      基础知识拓展/282
      最后的思考/287

    第18章 对角价差交易/289
      概述/289
      策略举例/292
      基础知识拓展/303
      最后的思考/304


    第19章 备兑认购期权/305
      概述/305
      策略举例/307
      基础知识拓展/310
      最后的思考/315

    第20章 组合价差交易/317
      概述/317
      策略举例/320
      基础知识拓展/326
      最后的思考/330

    第21章 领子价差交易/331
      概述/331
      策略举例/333
      基础知识拓展/336
      最后的思考/338

    第22章 备兑组合价差交易/339
      概述/339
      策略举例/343
      基础知识拓展/346
      最后的思考/347
    第四部分 标的物的对比
    第23章 股票、交易所交易基金(ETF)、指数和股指期货的对比/351
      概述/351
      标的物的规格/352
      行权和交割/353
      保证金/354
      交易佣金和买入/卖出价/355
      税收/357
      最后的思考/357

    第24章 交易所交易基金(ETF)期权/358
      概述/358
      什么是ETF/358
      ETF期权/359
      最后的思考/368

    第25章 股票指数期权/369
      概述/369
      什么是股票指数/370
      指数期权/370
      指数波动率的偏度/376
      指数时间损耗/377
      最后的思考/378

    第26章 股指期货期权/380
      概述/380
      什么是期货合约/382
      股票指数期货期权/386
      额外部分/393
      最后的思考/397
    第五部分 高级专题
    第27章 波动率的测度/401
      概述/401
      隐含波动率之间的比较/406
      如何比较波动率/407
      对条件变化的反应/409
      市场波动率的测度/413
      波动率的偏度/414
      Delta中性的波动率交易/422
      考虑交易波动率指数期权/423
      最后的思考/424


    第28章 行权和交割/425
      概述/425
      美式期权行权/428
      欧式期权行权/429
      现金结算/430
      自动行权/431
      价差风险/433
      行权的可能性/435
      交割风险/438
      行权和交割程序/438
      最后的思考/439

    第29章 风险管理/441
      像经营企业那样进行交易/441
      控制风险/446
      最后的思考/455

    第30章 保证金/457
      概述/457
      股票、ETF、指数和股指期货保证金/458
      保证金比较/466
      保证金计划/467
      利息/469
      现金账户和个人退休账户/469
      最后的思考/471

    第31章 设置交易指令/472
      概述/472
      期权指令的类型/473
      策略:多步指令/478
      买卖价差/479
      佣金/482
      交易平台/483
      交易清算/484
      最后的思考/484

    第32章 期权税收/485
      一般法规/485
      期权税收/486
      宽基指数和期货期权的减税/488
      美国国税局通知230公告/490
      最后的思考/491

    附录A ETF期权投资策略/492
      看涨ETF期权的投资策略/493
      看跌ETF期权的投资策略/500
      股价在某区间外交易/507
      股价在某区间内交易/510

    附录B 指数期权投资策略/514
      看涨指数期权的投资策略/514
      看跌指数期权的投资策略/518
      股价在某区间外交易/522
      股价在某区间内交易/525

    附录C 股指期货期权投资策略/529
      看涨股指期货期权的投资策略/529
      看跌股指期货期权的投资策略/535
      股价在某区间外交易/541
      股价在某区间内交易/544

    术语表/548

    关于作者/570
     

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