总序/1
译者序/1
前言/1
致谢/1
第一部分 基础知识的学习
第1章 期权交易前的准备工作/3
为什么要交易期权/3
交易计划的制订/4
什么是期权/8
专业术语的定义/13
最后的思考/18
第2章 期权的基础知识/20
概述/20
建仓和平仓/20
买入期权/21
卖出期权/23
价差交易/27
买卖价差/27
期权链式表/28
最后的思考/30
第3章 期权价格是由什么决定的/31
概述/31
影响期权价格的因素/33
预测期权价格/42
最后的思考/43
第4章 交易工具——希腊字母/44
概述:希腊字母的基础知识/44
仓位希腊字母/53
将期权链式表转为希腊字母/54
关于Delta的补充/55
最后的思考/61
第5章 买卖策略/62
概述/62
买入和卖出的比较/63
买入期权/65
卖出期权/67
看涨与看跌/69
学习期权转仓/71
最后的思考/72
第6章 理解价差术语/73
什么是价差/73
价差交易的买入与卖出/74
价差交易策略总结/79
最后的思考/82
第二部分 四种基本的期权策略
第7章 买入认购期权/87
概述/87
策略举例/89
基础知识拓展/100
最后的思考/104
第8章 买入认沽期权/105
概述/105
策略举例/107
基础知识拓展/118
最后的思考/120
第9章 卖出认购期权/122
概述/122
策略举例/124
基础知识拓展/136
最后的思考/137
第10章 卖出认沽期权/138
概述/138
策略举例/140
基础知识拓展/152
最后的思考/154
第三部分 价差交易策略
第11章 跨价价差交易/159
概述/159
策略举例/160
基础知识拓展/172
最后的思考/176
第12章 铁鹰式价差交易/177
概述/177
策略举例/178
基础知识拓展/188
最后的思考/188
第13章 非平衡价差交易/190
概述/190
策略举例/192
基础知识拓展/201
最后的思考/202
第14章 马鞍式和勒束式组合交易/204
概述/204
策略举例/206
基础知识拓展/217
最后的思考/221
第15章 蝶式价差交易/223
概述/223
策略举例/226
基础知识拓展/240
最后的思考/242
第16章 鹰式价差交易/244
概述/244
策略举例/247
基础知识拓展/261
最后的思考/263
第17章 跨期价差交易/265
概述/265
策略举例/268
基础知识拓展/282
最后的思考/287
第18章 对角价差交易/289
概述/289
策略举例/292
基础知识拓展/303
最后的思考/304
第19章 备兑认购期权/305
概述/305
策略举例/307
基础知识拓展/310
最后的思考/315
第20章 组合价差交易/317
概述/317
策略举例/320
基础知识拓展/326
最后的思考/330
第21章 领子价差交易/331
概述/331
策略举例/333
基础知识拓展/336
最后的思考/338
第22章 备兑组合价差交易/339
概述/339
策略举例/343
基础知识拓展/346
最后的思考/347
第四部分 标的物的对比
第23章 股票、交易所交易基金(ETF)、指数和股指期货的对比/351
概述/351
标的物的规格/352
行权和交割/353
保证金/354
交易佣金和买入/卖出价/355
税收/357
最后的思考/357
第24章 交易所交易基金(ETF)期权/358
概述/358
什么是ETF/358
ETF期权/359
最后的思考/368
第25章 股票指数期权/369
概述/369
什么是股票指数/370
指数期权/370
指数波动率的偏度/376
指数时间损耗/377
最后的思考/378
第26章 股指期货期权/380
概述/380
什么是期货合约/382
股票指数期货期权/386
额外部分/393
最后的思考/397
第五部分 高级专题
第27章 波动率的测度/401
概述/401
隐含波动率之间的比较/406
如何比较波动率/407
对条件变化的反应/409
市场波动率的测度/413
波动率的偏度/414
Delta中性的波动率交易/422
考虑交易波动率指数期权/423
最后的思考/424
第28章 行权和交割/425
概述/425
美式期权行权/428
欧式期权行权/429
现金结算/430
自动行权/431
价差风险/433
行权的可能性/435
交割风险/438
行权和交割程序/438
最后的思考/439
第29章 风险管理/441
像经营企业那样进行交易/441
控制风险/446
最后的思考/455
第30章 保证金/457
概述/457
股票、ETF、指数和股指期货保证金/458
保证金比较/466
保证金计划/467
利息/469
现金账户和个人退休账户/469
最后的思考/471
第31章 设置交易指令/472
概述/472
期权指令的类型/473
策略:多步指令/478
买卖价差/479
佣金/482
交易平台/483
交易清算/484
最后的思考/484
第32章 期权税收/485
一般法规/485
期权税收/486
宽基指数和期货期权的减税/488
美国国税局通知230公告/490
最后的思考/491
附录A ETF期权投资策略/492
看涨ETF期权的投资策略/493
看跌ETF期权的投资策略/500
股价在某区间外交易/507
股价在某区间内交易/510
附录B 指数期权投资策略/514
看涨指数期权的投资策略/514
看跌指数期权的投资策略/518
股价在某区间外交易/522
股价在某区间内交易/525
附录C 股指期货期权投资策略/529
看涨股指期货期权的投资策略/529
看跌股指期货期权的投资策略/535
股价在某区间外交易/541
股价在某区间内交易/544
术语表/548
关于作者/570