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揭秘金融衍生品交易(引进版)(东航金融·衍生译丛)-杨培雷译

丛书名:东航金融·衍生译丛
著(译)者:杨培雷译
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责任编辑:李成军
字       数:339千字
开       本:16 开
印       张:19
出版版次:1-1
出版年份:2016-06-01
书       号:978-7-5642-2042-6/F.2042
纸书定价:52.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书是衍生品市场最新发展和最新材料的集大成,涵盖了全球金融危机中衍生品的作用、清算与风险管理、市场监管、商品衍生品、信用衍生品、新生代期权或“奇异”期权以及诸如担保债务(CDOs)、通胀关联产品和气候衍生品等结构化产品。         无论对于在金融市场中运作的人们来说,还是对于需要很好地理解这些重要金融工

  • 本书是衍生品市场最新发展和最新材料的集大成,涵盖了全球金融危机中衍生品的作用、清算与风险管理、市场监管、商品衍生品、信用衍生品、新生代期权或“奇异”期权以及诸如担保债务(CDOs)、通胀关联产品和气候衍生品等结构化产品。
           无论对于在金融市场中运作的人们来说,还是对于需要很好地理解这些重要金融工具的公司职员来说,《揭秘金融衍生品交易》都是一本极其重要的读物。
     

  • 总序/1

    致谢/1

    第1章 市场的起源与成长/1
     定义/1
     搭积木式的衍生品/2
     市场参与者/3
     支持性机构/5
     衍生品渊源/6
     美国的衍生品交易/7
     海外生成、创新和扩展/8
     最近的创新例证:气候衍生品/9
     与气候相关的衍生品/10
     金融界存在丛林野兽吗?/11
     近年来的历史教训/12
     创造性破坏与传染效应/16
     现代场外衍生品市场/17
     场内衍生品市场/18
     本章小结/19




    第2章 股票与货币远期交易/21
     导言/21
     股票远期合约/21
     远期价格/23
     远期价格与套利机会/24
     远期价格与预期支出/25
     外汇远期/26
     货币风险管理/27
     运用单纯远期外汇交易对冲风险/28
     远期汇率/30
     远期汇率与套利机会/31
     远期点数/32
     外汇掉期/32
     外汇掉期的应用/33
     本章小结/34

    第3章 远期利率协议/36
     导言/36
     远期利率协议案例研究:公司借款人/37
     远期利率协议对冲结果/38
     作为两部分支付的远期利率协议/40
     远期利率协议交易/42
     远期利率/43
     本章小结/44

    第4章 商品和债券期货/45
     导言/45
     保证金制度与清算所/46
     期货合约的交易者/46
     商品期货/47
     期货价格与基点/49
     美国国债期货/50
     美国国债期货:交割程序/51
     金边债券期货/52
     最便宜的可交割债券/53
     本章小结/54

    第5章 利率与股票期货/55
     导言/55
     欧洲美元期货/56
     欧洲美元期货交易/57
     利率期货的对冲交易/58
     利率期货价格/60
     股指期货/61
     标准普尔500指数期货的应用/62
     (英国)《金融时报》100指数期货合约/63
     净盈亏的确定/65
     个股期货合约/66
     本章小结/67

    第6章 利率掉期/69
     导言/69
     利率掉期结构/70
     单一货币利率掉期的基础知识/70
     即期和远期交易打包掉期/72
     掉期交易的原理/73
     掉期术语与掉期息差/73
     典型的掉期交易运用/74
     利率掉期变量/76
     交叉货币利率掉期/77
     运用交叉货币掉期的净借贷成本/78
     通货膨胀掉期/79
     本章小结/80


    第7章 股票与信用违约掉期/81
     股票掉期导论/81
     股票掉期案例研究/82
     股票掉期的其他应用/84
     股票指数掉期/86
     股票指数掉期的对冲交易/87
     信用违约掉期/88
     信用违约掉期:基本结构/89
     信用违约掉期的应用/91
     信用价差/92
     信用违约掉期保证金与信用价差/93
     信用违约掉期价差定价模型/94
     信用违约掉期指数/95
     篮子信用违约掉期/96
     本章小结/97

    第8章 期权基础知识/99
     导论/99
     定义/99
     期权类型/100
     期权交易的基本策略/100
     买入看涨期权:到期回报描述/102
     卖出看涨期权:到期回报描述/104
     买入看跌期权:到期回报描述/105
     卖出看跌期权:到期回报描述/107
     本章小结:内在价值与时间价值/108

    第9章 期权对冲交易/110
     导论/110
     期货对冲交易回顾/110
     保护性卖权/111
     平值看跌期权的对冲交易/114
     卖出持有标的物的看涨期权/115
     证券报酬区间/117
     零成本证券围领策略/117
     障碍期权的保护性卖权交易/118
     障碍期权的交易行为/120
     本章小结/121

    第10章 交易所交易的证券期权/122
     导论/122
     基本概念/122
     芝加哥期权交易所的股票期权/123
     纽约泛欧交易所集团旗下的伦敦国际金融期货交易所英国股票期权/125
     芝加哥商品交易所标准普尔500指数期权/127
     (英国)《金融时报》100指数期权/129
     本章小结/130

    第11章 货币与外汇期权/131
     导论/131
     货币期权的交易者/131
     运用期权对冲外汇风险:案例研究/132
     对冲头寸与未对冲头寸图示/133
     基于零成本收益区间的对冲交易/134
     降低外汇对冲交易期权费/135
     复合期权/137
     交易所货币期权/138
     本章小结/139

    第12章 利率期权/141
     导论/141
     场外交易利率期权/141
     场外交易利率期权案例研究/142
     运用上限期权对冲贷款风险/144
     利率封顶期权/146
     利率上下限期权/146
     利率掉期与掉期期权/147
     利率对冲策略小结/149
     欧洲美元期权/149
     欧元与英镑利率期权/151
     债券期权/152
     交易所债券期权/153
     本章小结/154

    第13章 期权估值相关概念(1)/156
     导论/156
     布莱克—斯科尔斯(Black

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