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期权交易波动率前沿(引进版)(东航金融·衍生译丛)-沈国华译

丛书名:东航金融·衍生译丛
著(译)者:沈国华译
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责任编辑:刘晓燕
字       数:243千字
开       本:16 开
印       张:14
出版版次:1-1
出版年份:2016-06-01
书       号:978-7-5642-2332-8/F.2332
纸书定价:45.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书旨在介绍一种有助于期权交易者对价格波动表现进行可视化处理的图表制作技术。本书先介绍期权定价理论和波动率,然后循序渐进地逐一介绍一系列越来越复杂的结构化交易。

  • 本书旨在介绍一种有助于期权交易者对价格波动表现进行可视化处理的图表制作技术。本书先介绍期权定价理论和波动率,然后循序渐进地逐一介绍一系列越来越复杂的结构化交易。
  • 总序/1

    致谢/1

    序/1

    阅读指南/1

    第1章 引言/1
     价格发现与市场稳定/4
     图表技术分析的实际局限性/7
     背景与术语/9
     确保技术优势/12
     尾注/16




    第2章 期权定价基本原理/17
     随机行走与布朗运动/18
     布莱克-斯科尔斯定价模型/21
     希腊字母:Δ(Delta)、γ(Gamma)、υ(Vega)、θ(Theta)和ρ(Rho)/24
     二叉树:一种替代性定价模型/31
     结束语/33
     补充读物/34
     尾注/35

    第3章 波动率/36
     波动率和标准差/37
     如何计算历史波动率/38
     如何表现价格波动特性/47
     结束语/58
     补充读物/59

    第4章 总论/61
     买卖价差套利/62
     波动率涨跌/65
     买权和卖权平价关系背离/70
     流动性/72
     结束语/75
     补充读物/76
     尾注/77

    第5章 如何管理基本期权头寸/78
     单边看跌期权头寸和单边看涨期权头寸/79
     跨式套利和宽跨式套利/93
     空头跨式套利与宽跨式套利/102
     波动率与风险/106
     有担保看涨期权与看跌期权/107
     股票合成头寸/112
     结束语/114
     补充读物/116
     尾注/116

    第6章 如何管理复杂头寸/117
     日历套利和对角套利/118
     比率套利/125
     包含多个期权到期日期的比率套利/134
     多部位复杂交易/139
     如何运用VIX指数来套期保值/150
     结束语/156
     补充读物/157
     尾注/157

    第7章 如何根据季报公告周期交易/158
     如何利用季报公告相关型波动率上涨/159
     如何利用季报公告后发生的隐含波动率下跌/166
     结束语/171
     尾注/172

    第8章 如何根据到期周期交易/173
     最后交易日/174
     期权到期前几天/182
     结束语/185
     补充读物/185
     尾注/186

    第9章 如何配置交易“工具箱”/187
     关于数据可视化工具的一些说明/188
     数据库基础结构概述/190
     数据挖掘/193
     统计分析设备/198
     交易建模设备/202
     结束语/204
     尾注/205

    作者介绍/206
     

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