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备兑认购的新洞见:股票投资中提高收益降低风险的强有力手段(引进版)-理查德·莱曼

丛书名:汇添富·世界资本经典译丛
著(译)者:理查德·莱曼
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责任编辑:徐超
字       数:212千字
开       本:16 开
印       张:13
出版版次:1-1
出版年份:2017-10-01
书       号:978-7-5642-2417-2/F.2417
纸书定价:39.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书详细介绍了备兑认购期权的机制、策略和收益,并具体分析了各种策略的执行过程,给出了执行备兑认购策略时需要的一些工具。通过阅读本书,读者可以学会备兑认购中所需要知道的一切,并使其成为一种自我管理的投资策略。

  • 本书详细介绍了备兑认购期权的机制、策略和收益,并具体分析了各种策略的执行过程,给出了执行备兑认购策略时需要的一些工具。通过阅读本书,读者可以学会备兑认购中所需要知道的一切,并使其成为一种自我管理的投资策略。
  • 总序/1
    译者序 行走在感性与理性之间/1
    序/1
    简介/1


    第一部分 奠定基础
    第一章 期权基础/3
     什么是期权?/4
     期权与股票的比较/5
      标准化/6
      场内交易与场外交易/6
     期权场内交易/7
      行权价格/7
      到期日/8
     参与者与头寸/9
     行权与指派/10
      基本机制/10
      到期日的结算/12
     备兑期权与裸期权/13
     期权账户/14
     期权基础总结/14
    第二章 进阶知识/16
     期权价值/17
      理论价值或公允价值/18
      波动性/18
      利率/19
      股息/19
      理论与实际/19
     交易代码/20
      调整/22
      到期日月份/24
     期权是如何交易的/25
      交易所/25
      电子化报价交易系统/27
      流动性/28
     进阶知识总结/29
    第三章 备兑认购期权机制/31
     “有效”备兑认购期权的必要条件/32
     备兑认购期权的风险与收益/32
      不同时期的风险/收益特征/35
      风险转移/36
      做空认购期权与做空股票的对比/37
      更多关于行权与转让的内容/38
     潜在收益的计算/40
      行权收益率(RIE)/40
      不变收益率/41
      基于净借款的收益率/42

    第二部分 策略执行
    第四章 构建策略/45
     一种新的思维方式/46
     后续行动/47
      简单的情况:在到期之前不采取任何行动/47
      平仓部分或全部头寸/47
      滚动期权/49
      趋高滚动/50
      趋高前向滚动/51
      趋低滚动/52
      前向滚动/53
      其他的一些问题/55
     备兑认购期权策略/55
      总回报或“买入—卖出”方法/56
      额外回报方法/57
      对冲个股风险/61
      降低小型资产组合的风险/62
      “热门”股票的备兑认购期权策略/62
      递延税收策略/64
    第五章 备兑认购期权策略的收益/65
     备兑认购期权策略的基本原理/66
     切合实际的期望/66
     备兑认购期权策略与股票的回报/67
     备兑认购期权策略回报的主要影响因素/70
      股票选择/70
      行权价格/70
      到期时间/71
      波动率/75
      利率/76
      交易成本/77
     备兑认购期权与股票的长期比较/78
      买冲指数/78
      20只个股的实证结果/80
      长期实证的结果/83
      卖出更高行权价格认购期权的影响/84
     收益总结/85
    第六章 无形的收益/87
     到底多久算长期?/87
     备兑期权的解决方法/88
     备兑期权策略好处详述/89
    第七章 策略执行/97
     确定你的投资方案/98
      额外卖出/98
      额外回报备兑期权策略的陷阱/98
      总回报法/99
      总回报法的陷阱/100
     你是基本面分析者还是技术分析者?/102
     选择股票头寸/103
      搜索所有股票/103
      专门为备兑期权策略选择股票标的/105
     选择要出售的认购期权/106
      选择行权价格/106
      选择到期月份/108
     妥当安排与经纪公司的关系/109
      综合类证券公司与折扣经纪公司/109
      在线经纪公司/111
      金融规划师/111
      选择账户/111
      卖出你就职公司股票的认购期权/112
      保存记录/112
     下达指令/113
      市价指令与限价指令/113
      止损指令/114
      买进-卖出指令/115
      滚动期权头寸时采用套利指令/115
     风险/116
     期权的基本征税法则/117
     对备兑期权策略使用者的忠告/120
    第八章 改进的策略执行/121
     备兑期权的保证金交易/122
      备兑期权的保证金规则/122
      备兑期权保证金交易的优点/124
     基于其他证券的备兑期权策略/125
      “钻石基金”、“Qs”和其他交易型开放式指数基金(ETF)的备兑期权策略/125
      卖出可转换证券的认购期权/126
      卖出其他期权的认购期权——认购期权备兑期权策略/127
      长期期权(LEPS)的备兑期权策略/129
     部分卖出、混合卖出和比例卖出/130
      部分卖出/130
      混合卖出/131
      比例卖出/133
     认沽期权的卖出/134
      卖出认沽期权的优势/135
      卖出认沽期权的缺陷/136
     隐含波动率和价值高估/136
      有效、无效以及高估/137
     到期博弈/140
     期权-股票套利/141
    第九章 备兑认购期权策略的一些工具/143
     期权链/144
     搜索工具/146
     计算器/147
      概率分析/148
     一些专业的期权软件介绍/151
     这些资源会花费你多少?/151
     备兑期权策略使用者可利用的网络资源/152



    后记/154
    附录/158
     附录A 美国期权交易的发展历程/159
     附录B 备兑认购期权报税样表/161
     附录C “合格”备兑认购期权的征税法规/162
     附录D 20只股票的备兑认购期权研究/165
    术语/176
    参考文献/181

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