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风险管理——对冲策略理论与应用-郭皓晨

风险管理——对冲策略理论与应用

丛书名：匡时·金融学文库
著（译）者：郭皓晨
资源下载：
责任编辑：邱仿
字       数：244千字
开       本：大32 开
印       张：17
出版版次：1
出版年份：2023-12-28
书       号：978-7-5642-4304-3/F.4304
纸书定价：86.00元   教师会员可用500积分申请样书

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对冲是一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效地方法。本书稿分为两部分：第一部分是理论背景，介绍了对冲思想和知识的基础知识，包括对冲比率、对冲策略、资产对冲和组合对冲的概念，以及对冲的具体类型——对冲基金和对冲基金策略。第二部分是方法和应用背景，展示了对冲方法的类型，包括用期货进行对冲、投资组合方差最小化、因素中立的方法、系统风险的β对冲、基于VaR和CVaR的对冲组合问题，短缺最小化的对冲策略，所有的对冲方法都应该验证对冲的有效性，使用重新评价的方式来测试和寻找最佳

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对冲是一种风险管理策略。

风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效地方法。

本书稿分为两部分：第一部分是理论背景，介绍了对冲思想和知识的基础知识，包括对冲比率、对冲策略、资产对冲和组合对冲的概念，以及对冲的具体类型——对冲基金和对冲基金策略。

第二部分是方法和应用背景，展示了对冲方法的类型，包括用期货进行对冲、投资组合方差最小化、因素中立的方法、系统风险的β对冲、基于VaR和CVaR的对冲组合问题，短缺最小化的对冲策略，所有的对冲方法都应该验证对冲的有效性，使用重新评价的方式来测试和寻找最佳效率的对冲策略。

本书的读者对象为对冲策略的风险管理建模方面的研究人员、从业人员和研究生。

Preface 。
前言。
PART I THEORETICAL BACKGROUND。
Chapter 1.Basics of Hedging。
1.1 No hedge。
1.2 Naïve hedge。
1.3 Hedging Strategies。
1.4 Hedge Ratio。
1.4.1 Rolling Window OLS。
1.4.2 GARCH Models。
1.4.3 Volatility Model-based Minimum Variance Hedge Ratio。
1.5 Hedge Fund Strategy。
Chapter 2 Concepts of Asset Hedge。
Chapter 3 Portfolio Hedge。
PART II METHODOLOGY – APPLICATION BACKGROUND。
Chapter 4 Hedging with Futures。
Chapter 5 Portfolio Variance Minimization。
Chapter 6 Factor-Neutral Approaches。
Chapter 7 Beta Hedging。
Chapter 8 Value at Risk Minimization。
Chapter 9 Hedging Portfolio Problem Based on CVaR。
Chapter 10 Hedging Strategy of Shortfall Minimization。
Chapter 11 Verification: Re-evaluation Hedging Strategy Performance。
11.1 Hedging Effectiveness - Variance。
11.2 Hedging Effectiveness – Semi Variance。
11.3 Hedging Effectiveness – LPM。
11.4 Hedging Effectiveness - VaR。
11.5 Hedging Effectiveness - CVaR。
CONCLUSION AND OUTLOOK。
References。
Denotations, Symbols, and Abbreviations。
List of Table。
List of Figures