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证券投资风险计量、预测与控制-王明涛

丛书名：
著（译）者：王明涛
资源下载：无资源下载
责任编辑：江玉
字       数：178千字
开       本：32 开
印       张：7
出版版次：1-1
出版年份：2003-02-01
书       号：7-81049-825-8/F.708
纸书定价：17.00元   教师会员可用500积分申请样书

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1 绪论1 1.1 研究背景及问题提出1 1.2 研究目标、内容与方法8 1.2.1 研究目标8 1.2.2 研究内容9 1.2.3 运用的基本理论及方法10 1.3 本书的创新及特色10 1.4 本书框架13 2 证券投资风险的基本概念研究16 2.1 引言16 2.2 风险基本概念研究16 2.2.1 风险的本质及其定义16 2.2.2 风险的特征21 2.2.3 风险的类型23 2.3 证券投资

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1 绪论1 1.1 研究背景及问题提出1 1.2 研究目标、内容与方法8 1.2.1 研究目标8 1.2.2 研究内容9 1.2.3 运用的基本理论及方法10 1.3 本书的创新及特色10 1.4 本书框架13 2 证券投资风险的基本概念研究16 2.1 引言16 2.2 风险基本概念研究16 2.2.1 风险的本质及其定义16 2.2.2 风险的特征21 2.2.3 风险的类型23 2.3 证券投资风险的基本概念研究24 2.3.1 投资与证券投资24 2.3.2 证券投资市场中的投资者、投机者与保值者27 2.3.3 证券投资风险的本质属性与定义28 2.3.4 证券投资风险的分类与形式31 2.4 影响证券投资风险的主要因素分析35 2.5 本章小结35 3 证券投资风险计量、预测和控制的理论与评价37 3.1 引言37 3.2 证券投资风险的计量理论与评价38 3.2.1 西方证券投资风险的计量理论与评价38 3.2.2 国内证券投资风险的计量理论及其评价54 3.2.3 证券投资风险计量理论的总体评价及存在的问题56 3.3 证券投资风险预测与控制的研究现状分析63 3.3.1 证券投资风险预测的研究现状分析64 3.3.2 证券投资风险控制的研究现状分析67 3.3.3 证券投资风险预测和控制研究现状的总体评价72 3.4 本章小结74 4 证券投资风险新的计量理论研究75 4.1 引言75 4.2 投资风险负面性的进一步研究76 4.2.1 影响证券投资风险负面性的因素分析76 4.2.2 证券投资风险负面性的描述与计量77 4.3 证券投资风险新计量指标的设计与估计80 4.3.1 证券投资风险新的定量指标设计与估计81 4.3.2 证券投资风险定性指标的设计与估计92 4.3.3 证券投资风险的系统指标设计与估计97 4.4 证券组合投资风险的计量研究101 4.4.1 证券组合投资风险与单个证券投资风险间的数理联系102 4.4.2 与证券组合投资收益率损失序列均值风险相关的定理及最小风险点的计算103 4.4.3 与证券投资收益率损失序列标准差相关的定理及最小风险点的计算106 4.4.4 证券组合投资收益率序列盈亏波动频率风险与单个证券收益率序列盈亏波动频率风险关系的定理109 4.4.5 各类风险因子的组合及最小风险优化模型110 4.5 新旧风险计量指标的比较研究——理论分析113 4.5.1 新旧风险计量指标的总体比较113 4.5.2 新风险计量指标与下偏矩计量指标的比较114 4.6 股票、债券、衍生证券总风险的计量研究116 4.6.1 债券投资风险的计量研究117 4.6.2 股票、债券、衍生证券等组合市场投资风险计量研究118 4.7 本章小结121 5 基于新风险计量指标的证券投资风险预测与控制研究122 5.1 引言122 5.2 基于新风险计量指标的证券投资风险预测研究123 5.2.1 风险预测的基本思路及预测原理123 5.2.2 证券投资风险预测方法研究125 5.3 基于新风险计量指标的证券投资风险控制研究132 5.3.1 进入、退出证券市场时机风险与投资品种选择风险的控制研究133 5.3.2 基于新风险计量指标的证券组合选择模型——非系统风险控制方法研究134 5.3.3 证券组合优化模型的求解方法研究140 5.3.4 下偏矩证券组合优化模型的转换形式145 5.3.5 基于新风险计量指标的系统风险控制方法研究——最优套期保值率的确定147 5.4 本章小结151 6 基于新风险计量指标的实证研究152 6.1 引言152 6.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型实证研究153 6.2.1 样本股票的选择及数据说明153 6.2.2 研究方法及内容155 6.2.3 目标函数为R1时的情况155 6.2.4 目标函数为R2时的情况156 6.2.5 基于新风险指标的资源配置优化模型与Harlow、Markowitz优化模型的比较研究157 6.2.6 基于新风险指标R4的三种资源配置优化模型配置效率的比较159 6.3 基于新风险计量指标的证券投资风险性实证研究161 6.3.1 股票组合样本的选择及数据说明161 6.3.2 上海股票市场投资风险的构成及其与组合规模的关系162 6.3.3 基于新风险计量指标的证券投资风险与收益关系的实证研究166 6.4 基于新风险计量指标预测的实证研究173 6.4.1 数据来源及说明173 6.4.2 基于上证指数收益率的新风险时间序列非线性特征分析174 6.4.3 基于上证指数收益率的新风险预测分析176 6.5 本章小结182 7 总结与展望184 7.1 本书的主要内容及创新184 7.2 主要结论187 7.3 进一步研究的问题188 附录:有关定理的证明190 注释199 参考文献205 后记212