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证券市场风险测度——管理模型研究-王明涛

丛书名:
著(译)者:王明涛
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责任编辑:梁 源
字       数:250千字
开       本:32 开
印       张:9
出版版次:1-1
出版年份:2006-06-01
书       号:7-81098-610-4/F.561
纸书定价:20.00元   教师会员可用500积分申请样书

  本书首先对证券市场风险的基本概念进行了研究;其次,在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上,设计了新的证券市场风险计量指标,并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法;再次,研究了产生证券市场风险的因子,并建立市场风险与风险因子的关系模型;最后,通过实证分析验证了理论的正确性,并提出相应建议,为管理层

  •   本书首先对证券市场风险的基本概念进行了研究;其次,在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上,设计了新的证券市场风险计量指标,并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法;再次,研究了产生证券市场风险的因子,并建立市场风险与风险因子的关系模型;最后,通过实证分析验证了理论的正确性,并提出相应建议,为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。
    本书是现有证券市场风险理论研究的继续,是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究,相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。
  •   序言
    引言
    1 研究背景及问题的提出
    2 研究目标、内容与方法
    3 研究框架
    1 证券市场风险的基本概念研究
    1.1 风险的基本概念及其本质属性
    1.2 证券市场风险的基本概念
    1.3 影响证券市场风险的主要因素分析
    2 证券市场风险计量、管理理论评述
    2.1 证券市场风险的计量理论评述
    2.2 证券市场风险计量理论的总体评价及存在的问题
    2.3 证券市场见风险管理研究现状分析
    3 证券市场风险新的计量理论研究
    3.1 设计风险计量指标应遵循的原则
    3.2 证券市场风险负面性的描述与计量
    3.3 证券市场风险新计量指标的设计与估计
    3.4 证券市场风险定性指标的设计与估计
    3.5 证券市场风险的系统指标设计与估计
    3.6 证券组合投资风险的计量研究
    3.7 新旧风险计量指标的比较研究——理论分析
    4 基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型
    4.1 模型的基本假设
    4.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型的各种形式
    4.3 证券组合优化模型的求解方法研究
    4.4 下偏矩证券组合优化模型的转换形式
    5 我国证券市场风险因子分析
    5.1 影响我国证券市场风险的主要因子
    5.2 主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析
    6 我国证券市场风险管理模型研究
    7 基于新风险计算指标的实证研究
    8 结论与政策建议
    附录1 有关定理的证明
    附录2 原始数据
    附录3 相关程序
    参考文献





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