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中国期货市场的波动性与风险控制研究-刘庆富

丛书名:金融前沿论丛
著(译)者:刘庆富
资源下载:无资源下载
责任编辑:张健
字       数:334千字
开       本:32 开
印       张:11
出版版次:1-1
出版年份:2007-11-01
书       号:978-7-5642-0051-0/F.0051
纸书定价:22.00元   教师会员可用500积分申请样书

  我国期货市场仍然是新兴市场,相对于成熟的期货市场而言仍有诸多差距,在我国金融全面开放和金融衍生工具陆续推出的情况下,探索和总结我国期货市场的波动性特征、市场之间的关联性以及风险控制的经验和方法,对加强和改善我国期货市场的发展现状,推动我国期货市场的正常运营,特别是金融衍生品市场的发展,无疑具有很大的借鉴价值和现

  •   我国期货市场仍然是新兴市场,相对于成熟的期货市场而言仍有诸多差距,在我国金融全面开放和金融衍生工具陆续推出的情况下,探索和总结我国期货市场的波动性特征、市场之间的关联性以及风险控制的经验和方法,对加强和改善我国期货市场的发展现状,推动我国期货市场的正常运营,特别是金融衍生品市场的发展,无疑具有很大的借鉴价值和现实意义。
  •   前言
    1 中国期货市场价格波动的基本统计特征
    1.1 引言
    1.2 期货价格收益的基本统计量及正态性检验
    1.3 期货价格收益的自相关检验
    1.4 期货价格收益的条件异方差检验
    1.5 期货价格及期货价格收益的平稳性检验
    1.6 期货价格收益的随机游走检验
    1.7 期货价格收益及波动方差的周日历效应研究
    1.8 期货价格收益及波动方差的长记忆性研究
    1.9 小结
    2 中国期货市场的量价波动性关系
    2.1 引言
    2.2 期货交易量、空盘量、价格收益和总体波动的统计分析
    2.3 期货价格收益与交易量和空盘量之间的关系
    2.4 期货市场总体波动与正负收益、交易量和空盘量之间的关系
    2.5小结
    3 中国期货市场与现货市场之间的波动性关系
    3.1 引言
    3.2 期货市场与现货市场之间的协整关系
    3.3 期货市场与现货市场之间的引导关系
    3.4 期货市场与现货市场之间的波动溢出效应
    3.5 小结
    4 国内与国际期货市场之间的波动性关系
    4.1 引言
    4.2 国内与国际期货市场之间的关联性
    4.3 国内与国际期货市场之间的波动溢出效应
    4.4 国内与国际期货市场之间的定价功能
    4.5 小结
    5 中国期货市场的价格波动行为特征与风险成因
    5.1 引言
    5.2 期货市场期货价格波动的统计特征
    5.3 现货价格与期货价格的波动性特征
    5.4 期货市场的风险成因
    5.5 小结
    6 中国期货市场的风险测度
    6.1 引言
    6.2 VaR简介
    6.3 RVaR—GARCH模型族的构建
    6.4 实证结果与分析
    6.5 中国期货市场风险变动趋势及原因
    6.6 小结
    7 中国期货市场价格操纵行为分析
    7.1 引言
    7.2 期货市场“价格操纵”的界定
    7.3 期货市场价格操纵行为的主要表现形式
    ……
    8 期货市场价格操纵行为的动态识辨方法
    9 中国期货市场价格操纵监控体系的构建及对策建议
    附录
    参考文献






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