总序
前言
1 绪论
1.1 期限结构与收益率曲线
1.2 期限结构理论
1.3 国债利率期限结构的拟合和估计
2 国债利率期限结构的静态估计
2.1 利率期限结构静态估计方法的概述
2.2 我国利率期限结构静态估计存在的问题与估计方法的选择
2.3 B样条函数模型在实证研究中的运用
3 国债利率期限结构的动态估计
3.1 用于国债利率期限结构动态估计的随机理论模型
3.2 利率期限结构动态模型的估计方法
3.3 利率期限结构动态模型估计方法的比较
3.4 我国利率期限结构动态模型估计存在的问题与估计方法的选择
3.5 我国利率期限结构动态模型的实证研究
4 国债利率期限结构预测的实证研究——以上海证券交易所国债为例
4.1 背景介绍——交易所国债的交易规则
4.2 样本选取
4.3 选取零息票收益率的必要性
4.4 零息票收益率曲线的确定
4.5 实证方法
4.6 期限结构的估计结果与分析
4.7 模型的诊断校验
4.8 结论
5 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制
5.1 合理国债利率期限结构的国际借鉴
5.2 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制
5.3 我国利率风险管理的启示
6 国债利率期限结构理论与实证预测的未来展望
6.1 模型(4—19)所满足的状态方程
6.2 满足模型(4—19)的债券收益率
7 国债利率期限结构预测与风险管理
7.1 利率期限结构预测与积极的债券管理
7.2 利率期限结构预测与利率期货
7.3 利率期限结构预测与利率期权
7.4 利率帽契约、利率底契约、利率颈项契约与远期利率协议
附录1 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程
附录2 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性
参考文献