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中国金融市场计量分析-徐剑刚
丛书名:
著(译)者:徐剑刚
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责任编辑:张健
字 数:187千字
开 本:32 开
印 张:6
出版版次:1-1
出版年份:2008-04-01
书 号:978-7-5642-0179-1/F.0179
纸书定价:15.00元 教师会员可用500积分申请样书
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本书应用现代计量金融学方法对中国金融市场进行计量分析。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp第1章探讨我国股票报酬和未来波动的关系。考虑到我国股票报酬时间序列具有的三个特征--波动集群性、厚尾和杠杆效应,第1章利用ARCH类模型度量时变的波动性,同时采用多种非正态分布(如混合正态分布、混合Beta分布、t分布