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金融市场情绪演化机制与量化投资-方勇

丛书名:
著(译)者:方勇
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责任编辑:石兴凤
字       数:257千字
开       本:16 开
印       张:12
出版版次:1-1
出版年份:2016-09-01
书       号:978-7-5642-2484-4/F.2484
纸书定价:35.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书在已有文献的基础上综合运用理论建模、模拟仿真和实证分析的方法,对金融市场投资者情绪的演化机制进行研究探索。

  • 本书在已有文献的基础上综合运用理论建模、模拟仿真和实证分析的方法,对金融市场投资者情绪的演化机制进行研究探索。
  •   前言/1

    第一章 绪论/1
     第一节 引言/1
     第二节 现代标准金融学关于投资者行为的假设/1
     第三节 真实的市场行为/2
     第四节 金融市场投资者行为研究的理论分析工具/4
     第五节 金融市场投资者情绪的演化机制文献综述/6
     第六节 本书的结构安排/9
    上篇 金融市场投资者情绪的演化机制分析
    第二章 非线性从众行为机制模型/15
     第一节 引言/15
     第二节 非线性从众转移概率/16
     第三节 信念扩散的均衡分布/20
     第四节 信念扩散的动态随机模拟仿真/24
     第五节 金融资产价格演化的动态随机模拟仿真/26
     第六节 从众行为机制下的动态噪声交易模型/32
     第七节 小结/39






    第三章 反馈型交易策略、学习机制与资产价格演化/41
     第一节 引言/41
     第二节 基于反馈型投资者信念学习机制的风险资产价格演化模型/42
     第三节 基于演化博弈方法的正反馈及负反馈交易策略演化模型/45
     第四节 包含基本面投资者和反馈型投资者的风险资产价格演化模型/48
     第五节 小结/52

    第四章 投资者情绪的“热手效应”和“赌徒谬误”偏差实证分析/54
     第一节 引言/54
     第二节 “热手效应”和“赌徒谬误”的统计检验/56
     第三节 稳健性检验/60
     第四节 小结/68

    第五章 股市过度反应与反应不足实证研究/70
     第一节 引言/70
     第二节 基于ANAR

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