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金融计量学精要-张明恒,周亚虹

金融计量学精要

丛书名：匡时·经济学系列
著（译）者：张明恒,周亚虹
资源下载：
责任编辑：胡芸
字       数：296千字
开       本：16 开
印       张：17
出版版次：1
出版年份：2022-12-31
书       号：978-7-5642-4062-2/F.4062
纸书定价：48.00元   教师会员可用500积分申请样书

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本书内容包括两个方面：其一，价格、收益率和波动率的统计模型和计量方法，包括：概率模型、线性模型、波动模型和非线性模型；其二，风险测度的概率方法、价格形成的微观机制和价格预测的神经网络方法。本书力求通过及简明的计量方法和翔实的实例证研究，帮助读者掌握和理解金融计量的精髓要点，即：实证研究的统计模型和计量方法。本书适用于金融学、经济学、数据科学等专业的本科生和硕士研究生学习，前六章内容为本科生学习的重点，而后三章则作为研究生学习和研究的重点和扩展；当然，本书也可供金融行业的数量分析专业人士参考之用。

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本书内容包括两个方面：其一，价格、收益率和波动率的统计模型和计量方法，包括：概率模型、线性模型、波动模型和非线性模型；其二，风险测度的概率方法、价格形成的微观机制和价格预测的神经网络方法。

本书力求通过及简明的计量方法和翔实的实例证研究，帮助读者掌握和理解金融计量的精髓要点，即：实证研究的统计模型和计量方法。

本书适用于金融学、经济学、数据科学等专业的本科生和硕士研究生学习，前六章内容为本科生学习的重点，而后三章则作为研究生学习和研究的重点和扩展；当然，本书也可供金融行业的数量分析专业人士参考之用。

第一章绪论 /1。
第二章价格或收益率的概率模型 /10。
第三章价格或收益率的线性模型 /31。
第四章收益率方差的波动模型 /80。
第五章价格、收益率或波动的非线性模型 /121。
第六章价格形成的微观机制 /146。
第七章风险测度的概率方法 /162。
第八章组合管理的神经网络方法 /182。
附录 A 统计计算系统:R /205。
附录 B 实证财经数据:FiEsen /214。
附录 C 经济指标、市场指数和财经事记 /224。
插图 /232。
表格 /234。
符号缩写 /238。
参考文献 /242。
名词索引 /247。
致谢 /261