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现代计量经济学-朱平芳

丛书名:
著(译)者:朱平芳
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责任编辑:徐超
字       数:361千字
开       本:16 开
印       张:18
出版版次:1-1
出版年份:2004-07-01
书       号:7-81098-046-7/F.039
纸书定价:22.00元   教师会员可用500积分申请样书

计量经济学这门学科自20世纪80年代起至今发展得非常迅速。虽然,作为一门经济学课程,在我国,它越来越受到重视,并且已经成为经济类学生的一门核心课程,但是,国内还有许多教材的内容基本还局限于80年代以前教科书的范围。因此,很有必要比较系统地把80年代以后计量经济学理论、方法与应用的发展及其前沿通过教材的形式介绍给广大经济学

  • 计量经济学这门学科自20世纪80年代起至今发展得非常迅速。虽然,作为一门经济学课程,在我国,它越来越受到重视,并且已经成为经济类学生的一门核心课程,但是,国内还有许多教材的内容基本还局限于80年代以前教科书的范围。因此,很有必要比较系统地把80年代以后计量经济学理论、方法与应用的发展及其前沿通过教材的形式介绍给广大经济学、金融学和管理学等专业的本科生及研究生们。尽可能比较系统地反映本学科发展的前沿动态,使学生能够把握现代计量经济学的发展方向,结合我国经济发展的规律和特征,学以致用,是编写这本书的目标。本书共分十三章。
  • 前言
    第一章导论
    第一节计量经济学的产生、性质与发展
    1.1.1计量经济学的产生
    1.1.2计量经济学的性质和地位
    1.1.3计量经济学的发展
    第二节计量经济学的相关概念
    1.2.1经济变量
    1.2.2经济变量之间的关系
    1.2.3经济数据的类型
    1.2.4经济数据的特征
    第三节计量经济建模过程
    1.3.1模型的设定
    1.3.2样本数据的收集
    1.3.3模型参数的估计
    1.3.4模型的检验
    第四节计量经济学的最新发展
    1.4.1现代统计与数学的方法广泛应用
    1.4.2应用重点已经转向,预 测功能有所拓宽
    1.4.3应用方向正在转向新的领域
    .习题1
    第二章多元回归分析模型理论与应用
    第一节矩阵形式的普通最小二乘法
    2.1.1普通最小二乘法(ordinaryleastsquares)
    2.1.2案例说明:美国年轻职工个人工资收入差异分析
    2.1.3矩阵概念
    第二节多元线性回归模型及其估计
    2.2.1多元回归模型
    2.2.2多元回归模型参数的最小二乘法估计与小样本性质
    第三节假设检验
    2.3.1有关概念介绍
    2.3.2假设检验
    第四节标准化系数和偏相关系数
    2.4.1标准化系数
    2.4.2案例说明:黑市足球票价估计问题
    2.4.3偏相关系数
    第五节带约束的最小二乘估计及其性质
    2.5.1带约束的参数向量的最小二乘估计量
    2.5.2的性质
    2.5.3带约束参数向量模型的最小二乘估计残差er的性质
    第六节对多个回归参数的检验问题
    2.6.1多个回归参数检验的统计量的构造
    2.6.2检验简单线性约束
    2.6.3回归系数显著性的联合检验
    2.6.4案例说明:美国年轻职工个人工资收入差异分析(续)
    2.6.5案例说明:住房需求估计问题
    2.6.6一般的情形
    2.6.7不同模型参数是否相等的检验问题
    第七节回归模型参数最小二乘估计量的性质
    2.7.1普通最小二乘估计量的渐近性质
    2.7.2性质说明
    2.7.3例题分析:资本资产定价模型
    第八节虚拟变量的使用与分段线性回归
    2.8.1虚拟变量的使用
    2.8.2分段线性回归
    2.8.3变更回归方法
    2.8.4有关虚拟变量系数的检验
    第九节嵌套模型的比较
    2.9.1包容性f检验及包容性j检验
    2.9.2错误设定的函数形式
    2.9.3检验函数形式
    2.9.4案例说明:比利时个人工资收入问题的解释
    习题2
    第三章最大似然估计和模型设定检验
    第一节最大似然估计
    3.1.1对数似然函数
    3.1.2二点分布模型(binomialmodel)
    3.1.3简单回归模型
    3.1.4一般线性回归模型
    3.1.5最大似然估计量的性质
    第二节模型设定的检验
    3.2.1简单形式下的三种基本渐近检验
    3.2.2复杂情况下的模型设定检验
    习题3
    第四章多重共线性的概念、诊断与克服
    第一节引言
    4.1.1多重共线性的概念
    第二节多重共线性的症状与诊断
    4.2.1多重共线性的症状
    4.2.2多重共线性的存在性、严重性以及诊断
    第三节多重共线性问题的解决
    4.3.1克服多重共线性的一些常用方法
    4.3.2追加样本信息
    4.3.3严格的线性约束
    4.3.4岭回归
    4.3.5主分量回归法
    习题4
    第五章违背高斯-马尔柯夫假设的模型处理
    第一节存在异方差干扰的模型处理
    5.1.1存在异方差和自相关干扰的参数的最小二乘估计
    5.1.2广义最小二乘估计
    5.1.3存在异方差干扰的模型处理
    5.1.4异方差性的检验
    5.1.5案例说明:劳动力需求的解释
    5.1.6案例说明:异方差的修正
    第二节自相关
    5.2.1一阶自回归
    5.2.2案例说明:冰激凌的需求问题
    5.2.3案例说明:烟煤的需求量
    5.2.4案例说明:利率的变化
    5.2.5德宾a统计量
    第三节其他自相关模型
    5.3.1高阶自回归
    5.3.2移动平均误差
    第四节寻找自相关的程序
    5.4.1设定错误
    5.4.2普通最小二乘估计量的异方差性和自相关一致标准误差
    5.4.3案例说明:外汇交易市场的风险溢酬
    习题5
    第六章单变量时间序列模型
    第一节基本概念
    6.1.1移动平均过程
    6.1.2自回归过程(autoregressiveprocess)
    第二节平稳过程
    6.2.1一阶自回归过程
    6.2.2一阶移动平均过程
    第三节一般自回归移动平均过程
    6.3.1ar(p)可由ma()表示
    6.3.2ma(q)可由ar()表示
    6.3.3例子
    6.3.4自回归单整移动平均过程
    第四节自回归条件异方差模型
    6.4.1自回归条件异方差模型
    6.4.2广义自回归条件异方差模型
    6.4.3其他arch类模型
    6.4.4arch模型估计
    习题6
    第七章动态计量经济模型:分布滞后模型
    第一节引言
    第二节无约束有限分布滞后
    7.2.1滞后长度已知时的模型估计
    7.2.2滞后长度的确定
    第三节有限多项式滞后
    7.3.1滞后长度和多项式次数已知时的估计
    7.3.2多项式次数的确定
    7.3.3与使用多项式滞后有关的问题
    第四节几种特殊的无限分布滞后
    7.4.1两个动态经济模型
    7.4.2几何滞后模型的估计
    7.4.3自回归分布滞后
    习题7
    第八章时间序列回归
    第一节平稳时间序列
    第二节伪回归
    第三节使用自相关函数检验平稳性
    第四节平稳性的单位根检验
    8.4.1迪基-富勒检验
    8.4.2迪基-富勒检验的例子
    第五节协整
    8.5.1协整检验的一个例子
    第六节使用时间序列数据估计步骤的归纳
    习题8
    第九章单位根过程和协整系统
    第一节单位根过程
    9.1.1单位根过程的定义
    9.1.2单位根过程的最小二乘估计
    第二节单位根检验
    9.2.1迪基-富勒检验
    9.2.2案例说明:美国财政部季度债券名义利率
    9.2.3增广的迪基-富勒检验
    9.2.4案例说明:美国财政部季度债券名义利率(续)
    第三节协整分析
    9.3.1协整
    9.3.2误差修正与协整
    9.3.3协整的估计
    9.3.4协整的检验
    9.3.5最大似然估计
    9.3.6协整关系个数的检验
    习题9
    第十章合并时间序列和截面数据
    第一节一个投资需求的例子
    第二节似不相关回归
    10.2.1估计各个方程
    10.2.2方程的联合估计
    10.2.3分别估计和联合估计
    10.2.4检验截面方程的约束
    第三节虚拟变量的设定
    第四节误差成分模型
    习题10
    第十一章内生性、工具变量和广义矩方法
    第一节关于最小二乘估计量性质的回顾
    11.1.1最小二乘估计量性质的回顾
    11.1.2存在测量误差后果
    11.1.3自变量与误差项相关
    第二节变量的测量误差
    11.2.1关于存在测量误差的情形
    11.2.2豪斯曼检验
    11.2.3存在测量误差的检验
    11.2.4案例说明:检验公共开支模型中的测量误差
    11.2.5凯恩斯联立方程模型
    第三节工具变量估计量
    11.3.1单个内生变量和单个工具变量的估计问题
    11.3.2案例说明:有关求学与回报的估计问题
    11.3.3广义工具变量估计量(thegeneralizedinstrumentalvariablesestimator)
    第四节广义矩方法
    11.4.1引言
    11.4.2广义矩方法
    11.4.3简单的例子
    11.4.4案例说明:现代资产定价模型的估计
    习题11
    第十二章联立方程组:模型、识别与估计
    第一节随机联立方程组模型
    12.1.1供求均衡的例子
    12.1.2简单的凯恩斯消费模型
    12.1.3小型宏观经济模型
    第二节随机联立方程组模型的结构式与简约式
    12.2.1随机联立方程组模型的结构式
    12.2.2联立方程组模型的简约式
    12.2.3例子
    第三节随机联立方程组模型的识别
    12.3.1什么是联立方程组模型的识别
    12.3.2单个结构式方程识别的条件
    第四节随机联立方程组模型的参数估计问题
    12.4.1间接最小二乘法
    12.4.2广义最小二乘估计
    12.4.3具有序列相关和滞后因变量的联立方程模型的估计
    第五节联立性检验
    12.5.1联立性检验
    12.5.2案例分析
    习题12
    第十三章离散选择模型和受限因变量模型
    第一节二元离散选择模型
    13.1.1引言
    13.1.2概率单位模型
    13.1.3logit模型
    13.1.4线性概率模型
    第二节估计
    13.2.1估计
    13.2.2拟合优度的度量
    13.2.3案例说明:大学生住校与走读行为预测
    第三节多元logit模型简介
    13.3.1案例说明:职业水平
    第四节tobit模型
    13.4.1引言
    13.4.2tobit模型的估计
    13.4.3案例说明:已婚妇女的工作状况
    13.4.4海克曼针对tobit模型提出的估计方法
    13.4.5案例说明:对公立学校的需求模型
    习题13
    参考文献







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