前言1
第1章经济数据与计量经济学
1.1经济数据
1.1.1实验数据与观测数据
1.1.2经济数据的结构
1.2计量经济学
1.2.1计量经济学研究对象
1.2.2计量经济学研究方法
1.2.3计量经济学应用
1.3数据资源和软件
重要概念
习题
参考答案
第2章概率统计复习和EViews简介
2.1概率论复习
2.1.1随机变量及分布
2.1.2随机变量数字特征
2.1.3随机向量
2.1.4极限定理
2.2统计学复习
2.2.1样本和统计量
2.2.2参数估计
2.2.3假设检验
2.3EViews 7.2简介
2.3.1建立工作文件
2.3.2生成新变量
2.3.3EViews数据处理
重要概念
习题
参考答案
第3章一元线性回归分析
3.1一元线性回归模型
3.2一元线性回归模型参数估计
3.2.1回归系数估计
3.2.2误差估计——残差
3.2.3β∧0和β∧1的分布
3.3更多假设下OLS估计量性质
3.4回归系数检验(t检验)
3.5拟合优度R2和模型检验(F检验)
3.6用EViews 7.2进行一元线性回归
3.7假设条件的放松
3.7.1假设条件的放松(一)——非正态分布误差项
3.7.2假设条件的放松(二)——异方差
3.7.3假设条件的放松(三)——非随机抽样和序列相关
3.7.4假设条件的放松(四)——内生性
3.7.5总结
重要概念
习题
参考答案
第4章多元线性回归分析
4.1多元线性回归模型设定
4.2多元线性回归模型参数估计
4.2.1回归系数估计
4.2.2误差估计——残差
4.2.3β∧j的分布
4.3更多假设下OLS估计量性质
4.4回归系数检验(t检验)
4.5调整R2、信息准则和变量选择
4.5.1调整R2
4.5.2信息准则
4.6回归模型检验(F检验)
4.7用EViews 7.2进行多元线性回归
4.8假设条件的放松
4.8.1假设条件的放松(一)——非正态分布误差项
4.8.2假设条件的放松(二)——异方差
4.8.3假设条件的放松(三)——非随机抽样和序列相关
4.8.4假设条件的放松(四)——内生性
4.9自变量共线性
重要概念
习题
参考答案
第5章线性回归模型的应用
5.1多元线性回归分析与因素控制
5.1.1多元线性回归与因素控制
5.1.2缺失变量偏差
5.1.3分割回归、FW定理和影响消除
5.2模型中变量的形式
5.2.1对数模型和弹性
5.2.2非线性自变量
5.3虚拟变量
5.3.1虚拟变量引入模型的方式
5.3.2引入多个虚拟变量
5.4参数约束检验
5.4.1参数约束检验方法
5.4.2参数约束检验应用
重要概念
习题
参考答案
第6章内生性和工具变量估计方法
6.1内生性
6.1.1OLS估计的不一致性
6.1.2内生性产生的原因
6.2工具变量估计方法
6.2.1工具变量估计法
6.2.2两阶段最小二乘法:TSLS
6.3内生性检验
重要概念
习题
参考答案
第7章面板数据回归分析
7.1面板数据和面板数据模型
7.1.1面板数据
7.1.2面板数据模型
7.2固定效应模型估计及其应用
7.2.1固定效应模型估计
7.2.2用EViews 7.2估计固定效应模型
7.3随机效应模型估计及其应用
7.3.1随机效应模型估计
7.3.2用EViews 7.2估计随机效应模型
7.4固定效应还是随机效应?——Hausman检验
7.4.1Hausman检验原理
7.4.2用EViews 7.2进行Hausman检验
重要概念
习题
参考答案
第8章二值因变量回归模型
8.1二值因变量模型
8.1.1效用理论和指标模型
8.1.2probit模型和logit模型
8.2二值因变量模型估计
8.2.1二值因变量模型极大似然估计
8.2.2用EViews 7.2估计二值因变量模型
重要概念
习题
参考答案
第9章平稳时间序列分析
9.1时间序列的概念
9.2时间序列模型
9.2.1白噪声序列
9.2.2自回归模型
9.2.3移动平均模型
9.2.4自回归模型转化为移动平均模型
9.3自回归模型的平稳性和相关函数
9.3.1自回归模型的平稳性
9.3.2自回归模型的自相关函数
9.4自回归模型的定阶和估计
9.4.1自回归模型定阶
9.4.2自回归模型估计
9.4.3自回归模型再定阶——信息准则
9.5自回归分布滞后模型与格兰杰因果关系检验
9.5.1自回归分布滞后模型
9.5.2格兰杰因果关系检验
9.6ARCH模型
9.6.1ARCH模型的定义
9.6.2ARCH模型的估计
重要概念
习题
参考答案
第10章非平稳时间序列分析
10.1随机游动和单位根
10.1.1随机游动和单位根概述
10.1.2伪回归
10.2时间序列的时间趋势
10.3单位根检验
10.3.1单位根检验概述
10.3.2单位根检验——ADF检验
10.3.3用EViews 7.2进行单位根检验
10.4单整序列和ARIMA模型
10.5协整与误差修正模型
10.5.1协整的定义
10.5.2协整检验——EG两步法
10.5.3误差修正模型
重要概念
习题
参考答案
附录统计分布表
附表1标准正态分布表
附表2χ2分布临界值表
附表3t分布双侧临界值表
附表4(一)F检验临界值表一:α=0.01
附表4(二)F检验临界值表二:α=0.05
附表5(一)单位根检验中F检验临界值表
附表5(二)单位根检验中F检验临界值表
附表5(三)残差单位根ADF检验临界值表
参考文献