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量化投资——基于MATLAB的策略设计与开发-曹志广

量化投资——基于MATLAB的策略设计与开发

丛书名：匡时金融学系列
著（译）者：曹志广
资源下载：
责任编辑：台啸天
字       数：523千字
开       本：16 开
印       张：21.5
出版版次：1
出版年份：2023-05-29
书       号：978-7-5642-4092-9/F.4092
纸书定价：78.00元   教师会员可用500积分申请样书

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本书以Matlab为开发工具，融合金融理论和市场实践，以大量案例形式呈现出量化投资策略设计中的一般原理和各种技术处理细节。全书包含十章，第一章介绍了量化投资的基本金融理论和量化策略设计的一般流程和风险控制；第二章介绍了Matlab的基本使用基础和Wind量化交易接口；第三章讨论回溯测试和策略评价，以及策略设计中的数据挖掘偏差效应；第四章讨论多因素选股模型的基本原理和案例应用；第五章讨论Alpha策略原理和应用案例；第六章讨论套利交易策略；第七章讨论趋势交易策略的设计原理和方法；第八章讨论量化策略的组合设计

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本书以Matlab为开发工具，融合金融理论和市场实践，以大量案例形式呈现出量化投资策略设计中的一般原理和各种技术处理细节。

全书包含十章，第一章介绍了量化投资的基本金融理论和量化策略设计的一般流程和风险控制；第二章介绍了Matlab的基本使用基础和Wind量化交易接口；第三章讨论回溯测试和策略评价，以及策略设计中的数据挖掘偏差效应；第四章讨论多因素选股模型的基本原理和案例应用；第五章讨论Alpha策略原理和应用案例；第六章讨论套利交易策略；第七章讨论趋势交易策略的设计原理和方法；第八章讨论量化策略的组合设计和优化；第九章讨论量化交易系统的构建和案例应用；第十章讨论机器学习方法在量化策略设计中的应用。

本书适合具有一定数理能力和熟悉金融投资相关理论知识，并在金融市场有一定实践经历，正在或打算从事量化投资策略设计和开发的大学金融学专业高年级本科生或研究生学生，以及相关的金融从业人员。

理论联系实际。

内容集金融理论、数据和实际应用于一体。

融合传统金融理论和行为金融理论，结合金融市场实际数据，在投资逻辑的引导下，将理论和实践紧密地结合起来。

案例丰富。

本书提供了大量的实践案例，并且大量细节在相关的Matlab代码中得到了完美体现。

读者在清楚细节的基础上可以做出自己的理解和改进。

体系完整。

本书强调量化投资策略的设计从逻辑出发，从想法到构建金融模型，从数据历史回测到实践应用，结合具体的案例给出了具体的实现方案。

针对量化投资策略设计过程中的数据挖掘偏差效应也给出了统计学上的检验方法和技术实现细节。

读者能够在一个相对完整的体系下学习量化投资策略的设计和开发。

第一章量化投资。
1 1.1 量化投资。
8 1.2 量化投资与金融理论。
19 1.3 量化投资策略的开发工具和方法。
22 1.4 量化投资策略开发的团队。
24 1.5 量化投资策略设计的一般流程和风险控制。
31 参考文献。
第二章 Matlab入门与 Wind量化交易接口。
33 2.1 Matlab入门。
47 2.2 获取数据。
63 2.3 Wind量化交易接口。
75 参考文献。
第三章回溯测试和策略评价。
76 3.1 回溯测试。
78 3.2 策略的评价体系。
79 3.3 交易策略的开发与数据挖掘的偏差。
86 3.4 择时回溯测试的 Matlab函数。
104 参考文献。
第四章多因素选股模型。
105 4.1 多因素定价模型和多因素选股模型。
107 4.2 多因素选股模型的有效性检验。
110 4.3 单因子选股案例:特质波动率选股模型。
126 4.4 因子有效性检验案例:趋势因子选股模型的有效性检验。
142 参考文献。
第五章 Alpha策略。
143 5.1 Alpha策略的基本原理。
146 5.2 对冲系统风险的方法。
149 5.3 案例:特质波动率/趋势因子选股模型和股指期货的Alpha策略。
157 5.4 案例:基于日线趋势选股模型的 Alpha策略。
163 参考文献。
第六章套利策略。
165 6.1 套利的种类。
173 6.2 套利交易的风险。
174 6.3 案例:沪深300股指期货与现货的套利交易。
188 6.4 案例:南方原油 A的场内外套利交易。
191 参考文献。
第七章趋势交易策略。
192 7.1 趋势交易的原理。
197 7.2 趋势的识别。
198 7.3 趋势交易的风险控制。
198 7.4 案例:沪深300ETF的趋势交易。
224 7.5 案例:基于日内最后30分钟预测收益的沪深300ETF交易。
226 参考文献。
第八章量化策略的配置和组合优化。
227 8.1 资产配置模型。
243 8.2 案例:我国股票市场ETF的战术性资产配置。
252 参考文献。
第九章机器学习方法与量化策略设计。
253 9.1 机器学习方法简介。
255 9.2 机器学习方法在量化策略设计中的应用。
297 参考文献。
第十章构建量化交易系统。
298 10.1 量化交易策略的分析和决策系统。
310 10.2 量化交易策略的执行系统。
312 10.3 股票和期货的实盘交易接口。
314 10.4 案列:构建适合自己的量化交易系统。
量化投资———基于 MATLAB的策略设计与开发。