译者序 序言 1 导言 1.1 本书的组织结构 1.2 有用的背景知识 1.2.1 数学背景知识 1.2.2 概率与统计背景知识 1.23 金融理论背景知识 1.3 符号表示 1.4 价格、收益和复合法 1.4.1 定义和惯用法 1.4.2 收益的这际、条件及联合分布 1.5 市场效率 1.5.1 效率和迭代期望规律 1.5.2 市场效率的可预测性 2 资产收益的可预报性 2．1 随机游动假设 2.1.1 随机游动1:独立同分布增量  2.1.2 随机游动2:独立增量 2.1.3 随机游动3:不相关的增量 2.2 随机游动1的检验:独立同分布增量 2.3 随机游动2的检验:独立增量 2.4 随机游动3的检验:不相关的增量 2.5 长线收益 2.6 长期相关性检验 2.7 单位根检验 2.8 近斯实证的结果 2.9 结论 3 证券市场的微观结构 3.1 异步交易 3.2 证券的买卖价差 3.3 交易数据建模 3.4 近期的实证研究成果 3.5 结论 4 事件研究分析 4.1 事件研究的概述 4.2 事件研究举例 4.3 正常绩效度量模型 4.4 度量和分析非正常收益 4.5 修正原假设 4.6 势分析 4.7 非参数检验 4.8 截面模型 4.9 进一步的问题 4.10 结论 5 资本资产定价模型 5.1 资本资产定价模型的说明 5.2 来自数学有效集的一些结果 5.3 估计和检验的统计框架 5.4 检验尺度 5.5 检验的功效 5.6 非正态和非独立同分布收盗  5.7 检验的工具 5.8 截面回归 5.9 结论 6 多因素定价模型 7 现值关系 8 跨期均衡模型 9 衍生证券定价模型 10 固定收盗证券 11 期限结构模型 12 金融数据中的非线性 CMM附录 参考文献 人名对照表 术语对照表