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金融衍生工具——定价原理、运作机制及实际运用-陈信华

丛书名：高等院校财务金融学系列教材
著（译）者：陈信华
资源下载：无资源下载
责任编辑：王永长
字       数：594千字
开       本：16 开
印       张：35
出版版次：1-1
出版年份：2004-02-01
书       号：7-81098-031-9/F.025
纸书定价：39.00元   教师会员可用500积分申请样书

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本书对“金融衍生工具”这一金融产品的定价原理、运作机制及其在实际中如何应用等一系列的理论与实际运用的问题作了深入浅出的阐述，具体包括：资产定价、远期、金融期货、期权市场及其定价模型以及其他金融衍生工具的定价与运用。每章章后均附有习题以供复习。目录总序  内容简介  绪论 第一章资产定价的基础知

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本书对“金融衍生工具”这一金融产品的定价原理、运作机制及其在实际中如何应用等一系列的理论与实际运用的问题作了深入浅出的阐述，具体包括：资产定价、远期、金融期货、期权市场及其定价模型以及其他金融衍生工具的定价与运用。每章章后均附有习题以供复习。目录总序  内容简介  绪论 第一章资产定价的基础知识及债券、股票的定价模型 第一节单笔资金、普通年金、即付年金的终值与现值 第二节永续年金的现值及增长型永续年金的现值 第三节债券与股票的定价 复习思考题 第二章远期价格及远期合约的定价原理 第一节现货(即期)交易与远期交易 第二节远期价格的确定 第三节远期合约的价值 第四节无风险资产和无风险利率 复习思考题 第三章金融期货的交易规则及其定价原理 第一节期货市场的形成与发展 第二节金融期货的交易规则 第三节金融期货定价的持仓成本模型 第四节期货合约的价值 第五节期货价格与预期中的未来现货价格 复习思考题 第四章外币期货、利率期货及股指期货 第一节外币期货交易 第二节短期利率期货交易 第三节长期利率期货交易 第四节股指期货交易 复习思考题 第五章期权市场的运作机制 第一节期权市场的形成与发展 第二节期权交易的分类及交易的盈亏特征 第三节期权合约的标准化特征 第四节期权合约的场外交易与期货合约的期权交易 复习思考题 第六章期权交易的行情解读与投资策略 第一节期权行情的解读 第二节期权交易的创新意义及其投资策略 第三节抵补头寸 第四节价差头寸 第五节组合头寸 第七章期权定价过程中的无风险套利限制 第一节无股息支付的股票期权的价格上下限 第二节预期有股息支付的股票期权的价格上下限 第三节美式期权的提前执行问题 第四节期权定价的其他限制 复习思考题 第八章期权定价的二项式模型 第一节二项式期权定价模型的推导：单期模型 第二节两期二项式期权定价模型 第三节期权定价n期模型的通用公式 第四节美式期权的二项式定价模型 第五节预期有股息支付的情况下期权定价的二项式模型 第六节股价指数期权、外币期权及期货期权的二项式定价模型 复习思考题 第九章布莱克—斯科尔斯的期权定价模型 第一节布莱克—斯科尔斯模型及其假设条件 第二节股价运动的对数正态分布特征 第三节维纳过程与蒙特卡罗模拟 第四节伊藤定理与“布莱克—斯科尔斯—默顿”微分方程 第五节概率分析在期权定价过程中的运用 复习思考题 第十章布莱克—斯科尔斯模型的修正与扩展 第一节对布莱克—斯科尔斯模型的修正 第二节布莱克—斯科尔斯模型的扩展 第三节看跌期权与看涨期权之间的平价关系 第四节欧式看跌期权的定价模型 第十一章期权定价模型的静态分析 第一节价格波动性在期权定价中的重要性及其估算方法 第二节期权价格的“保值率”（Delta）分析 第三节期权定价模型的其他静态分析 复习思考题 第十二章多期期权、奇异期权及期权思想的其他运用 第一节多期期权的交易策略 第二节变异期权与其他非标准衍生产品 第三节期权与远期、期货、互换等其他衍生工具的组合 第四节期权思想的其他运用 第十三章其他金融衍生工具的定价与运用 第一节远期利率协议 第二节互换交易 第三节非标准的利率互换交易 第四节互换的定价与估值 复习思考题 参考文献 后记 附表