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投资组合管理-韩其恒

丛书名:
著(译)者:韩其恒
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责任编辑:梁源
字       数:288千字
开       本:32 开
印       张:10
出版版次:1-1
出版年份:2005-10-01
书       号:7-81098-312-1/F.277
纸书定价:20.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍,并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算,这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。

  • 本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍,并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算,这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。 
  •   总序
    前言
    第一章 证券组合管理概述
    第一节 证券组合的基本概念
    一 证券投资的收益和风险
    二 证券组合的意义与分类
    三 证券组合的管理内容
    四 现代证券组合管理的适用范围
    五 统计与证券管理的关系
    第二节 现代证券组合理论的内容
    一 马柯威茨的均值方差模型
    二 托宾的收益风险理论
    三 夏普的单因素模型
    四 夏普、林特纳与莫辛对资本资产定价模型的贡献
    五 套利定价理论
    复习思考题
    第二章 基本的均值方差模型
    第一节 证券组合的收佃与方差
    一 证券组合的收益
    二 证券组合的预期收益
    三 单一证券投资风险的度量
    四 证券之间的关联性
    五 证券组合风险的度量
    第二节 证券组合及其可行域
    一 不允许卖空时,两种证券的投资组合
    二 不允许卖空时,多种证券组合的可行域
    第三节 有效边界的确定
    一 有效边界的概念
    二 不允许卖空时,有效边界的确定
    三 允许卖空时,多种风险证券组合的有效边界
    四 有效边界的凹性
    第四节 效用分析与最优证券组合
    一 效用
    二 效用函数
    三 期望效用函数
    四 无差异曲线
    五 最优证券组合的选择
    第五节 包含无风险借贷的扩展模型
    一 无风险证券
    二 无风险证券与单个风险证券的组合
    三 包容无风险贷出的模型
    四 包容无风险借入的模型
    复习思考题
    第三章 简化的证券组合选择模型
    第四章 资本市场均衡模型
    第五章 有效市场假说
    第六章 债券投资
    第七章 股票投资
    第八章 衍生证券投资
    参考文献 






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