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金融物理学导论-周炜星

丛书名:新世纪经济学管理学新学科系列
著(译)者:周炜星
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责任编辑:张惠俊
字       数:337千字
开       本:16 开
印       张:18
出版版次:1-1
出版年份:2007-07-01
书       号:978-7-81098-886-5/F.832
纸书定价:32.00元   教师会员可用500积分申请样书

金融物理学是一门在20世纪90年代中期发展起来的、以统计物理和理论物理的方法和工具研究金融市场的新兴交叉学科,其主要的研究方向包括:金融系统的统计规律,特别是其中涌现的具有普适性的标度律;证券的相关性、极端事件、金融风险管理和投资组合;宏观市场的建模和预测;微观市场动力学模型,包括伊辛模型、少数者博弈模型等。在理解金

  • 金融物理学是一门在20世纪90年代中期发展起来的、以统计物理和理论物理的方法和工具研究金融市场的新兴交叉学科,其主要的研究方向包括:金融系统的统计规律,特别是其中涌现的具有普适性的标度律;证券的相关性、极端事件、金融风险管理和投资组合;宏观市场的建模和预测;微观市场动力学模型,包括伊辛模型、少数者博弈模型等。在理解金融市场行为和实际运作方面,金融物理学是传统金融理论和方法的有力补充,与行为金融学有着十分紧密的联系。在金融物理学的框架里,市场参与者并非完全理性的经济人,金融市场也非有效市场,金融市场作为一个复杂系统,通过其参与者的局部相互作用,自组织地涌现出大量的宏观规律和市场行为。 在国际上,金融物理学已经形成一个专业,相关的研究取得了极大的进展和大量的成果,在《自然》、《科学》等国际顶尖学术刊物上发表了大量学术论文,引起了主流经济学界的关注。在国内,也有不少学者(特别是物理学家)进行金融物理学研究,然而就我国的总体研究成果和影响力而言,还远落后于国际水平。鉴于我国经济和金融体系的特殊性,我国的金融物理学家应该更多地关注国内的金融市场和实际金融问题,研究和发现我国金融市场中带有普遍性的问题,并提供切实可行的建议。这有助于形成我国金融物理学家的研究特色,并为我国的经济发展和社会主义建设服务。 由于海量数据的记录和计算机技术的飞速发展,越来越多的物理学家进入到经济和金融研究的领域,并得到了传统经济学家的欢迎。然而,金融物理学家对现有的金融理论缺乏足够的认识,从而会重复发现一些经验规律,或者提出一些过度简化并缺乏经济学内涵的模型,为经济学家所诟病。因此,物理学家在研究金融问题时,不但要充分发挥自身在运用物理学和数学方面的理论及方法优势,还应当尽可能地了解金融系统的实际情况,了解经济学家所关心的金融问题,听取经济学家和金融学家的意见,并与之紧密合作,这对金融物理学的发展大有裨益。本书的出发点是科研导向的,涉及很多有争议的问题,这些问题往往是进一步研究的起点。笔者也不时发表自己的看法,并作出评论,读者无需认同书中所论述的观点、方法或理论,完全可以用自己的观点来认识和解释。从这个意义上来说,本书可为刚刚接触金融物理学这一交叉学科的研究生和科研人员作有效的指引,也可供金融物理学家参考。另一方面,由于笔者水平所限,本书无意对金融物理学进行包罗万象的介绍,对一些十分重要的问题只能忍痛割爱,如随机矩阵理论、财富分布、企业生长模型等。本书若能抛砖引玉,对促进我国金融物理学的发展有所裨益,笔者的目的也就达到了。


  • 第一章 金融市场 
    第一节 金融市场简介 
    一、金融市场的功能与分类 
    二、中国股市 
    第二节 有效市场假说和市场异象 
    一、市场有效性的三种形式 
    二、一月效应 
    三、月度效应 
    四、周末效应 
    五、周五兼十三号效应 
    六、节日效应 
    七、日内效应 
    八、小公司效应 
    九、均值回复 
    第三节 金融物理学 
    一、金融物理学的定义 
    二、研究内容 
    三、程式化规律 〖LM〗
    第二章 价格波动的概率分布 
    第一节 概率论基础 
    第二节 布朗运动模型 
    一、随机游走 
    二、巴舍利耶模型 
    第三节 列维平稳分布 
    一、帕雷托定律 
    二、列维平稳定律 
    三、平稳帕雷托市场 
    四、参数估计 
    五、截尾列维飞行模型 
    第四节 变方差混合正态模型 
    一、从属正态模型 
    二、有限方差从属模型 
    三、学生氏分布模型 
    四、概率分布的演化 
    第五节 幂律尾分布 
    一、收益率的负三次方定律 
    二、波动率的分布 
    三、其他变量的尾分布 
    四、无标度区 
    第六节 拉伸指数分布模型 
    一、分阶排序法 
    二、拉伸指数分布 
    第三章 长期记忆性和时间相关性 
    第一节 分数布朗运动和自相似随机过程 
    一、数学基础 
    二、模拟分数布朗运动的算法 
    第二节 霍斯特分析 
    一、传统的霍斯特分析 
    二、算法 
    三、连续函数的霍斯特分析 
    四、非等间距时间序列 
    五、罗闻全的修正霍斯特分析 
    六、周期性和对数周期性 
    第三节 降趋脉动分析 
    一、基本算法 
    二、趋势的影响 
    三、统计显著性的自举检验 
    第四节 小波变换 
    一、连续小波变换 
    二、正交小波变换 
    三、(双)正交小波变换法 
    四、小波变换模数最大法 
    第五节 实证研究 
    一、收益率具有记忆性吗? 
    二、波动率的长期记忆性 
    三、市场系综变量的记忆性 
    第六节 两个时间序列的互相关:热最优路径法 
    一、互相关函数 
    二、距离矩阵 
    三、零温度时的最优路径 
    四、有限温度时的最优路径 
    五、实例:美联储的调息与股市反泡沫 
    第四章 金融市场的多重分形特性 
    第一节 确定性离散多重分形 
    一、多重分形的基本原理 
    二、配分函数和多尺度多重分形 
    三、多尺度多重分形的几何特性 
    四、特殊情况的讨论 
    五、可精确求解的多尺度多重分形 
    第二节 随机性离散多重分形 
    一、统计自相似测度的构造 
    二、随机离散多重分形理论 
    三、多重分形函数的渐近行为 
    四、几个数学例子 
    五、负维数 
    第三节 连续多重分形 
    一、基本公式 
    二、幂函数分布 
    三、三角型函数分布 
    四、指数函数分布 
    第四节 多重分形随机游走 
    一、多重分形随机游走模型 
    二、多重分形特性 
    三、相关函数 
    四、分数多重分形随机游走模型 
    第五节 多重分形算法 
    一、一个统一格式 
    二、直接计算法 
    三、小波变换模数最大法 
    四、多重分形降趋分析法 
    五、乘子法 
    第六节 金融时间序列中的多重分形 
    第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和预测 
    第一节 离散标度不变性和对数周期性 
    一、维数、标度不变性和特征尺度 
    二、分形的离散标度不变性 
    三、多重分形测度的离散标度不变性 
    四、联立多重分形测度的离散标度不变性 
    五、复指数 
    第二节 对数周期性幂律模型 
    一、简单的幂律 
    二、一阶模型 
    三、维尔斯特拉斯族模型 
    四、朗道族模型 
    五、对数周期性产生的机理 
    第三节 模型拟合 
    一、线性约束 
    二、禁忌搜索 
    三、三阶朗道模型的拟合 
    四、拟合的其他技巧和注意事项 
    第四节 对数周期性的检测及其统计显著性 
    一、尚克变换 
    二、对数周期性成分 
    三、(H,q)分析 
    四、洛姆变换 
    五、最可几频率 
    第五节 金融泡沫 

    第六节 金融反泡沫 

    第六章 市场微观模型 
    第一节 基本面交易者和噪声交易者博弈  
    第二节 逾渗模型 
    第三节 自旋模型 
    第四节 少数者博弈模型 

    第七章 复杂系统灾变动力学 
    第一节 引言 
    第二节 灾变动力学的一般理论 
    一、内生冲击和外生冲击 
    二、对冲击的短期响应 
    三、对冲击的长期响应 
    四、记忆核的分类 
    第三节 图书销售动力学 
    第四节 金融市场对冲击的响应 
    一、记忆核函数 
    二、对外生冲击的线性响应 
    三、对内生冲击的响应 
    参考文献

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