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投资组合管理-王周伟

丛书名:大学本科金融类专业系列教材
著(译)者:王周伟
资源下载:无资源下载
责任编辑:江玉
字       数:551千字
开       本:16 开
印       张:29
出版版次:1-1
出版年份:2010-05-01
书       号:978-7-5642-0678-9/F.0678
纸书定价:39.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书的主要特征如下: 一是新颖性。本书纳入了投资组合管理与资产配置的现代理论。其中也融合了行为金融视角下的投资组合管理,阐述了行为金融的资产组合管理理论、资产定价、投资策略。引进了投资组合管理领域较为现代的投资组合保险、风险预算与资产配置,也较为详细地介绍了现代投资组合管理绩效评价的标准与方法。 二是应

  • 本书的主要特征如下:
    一是新颖性。本书纳入了投资组合管理与资产配置的现代理论。其中也融合了行为金融视角下的投资组合管理,阐述了行为金融的资产组合管理理论、资产定价、投资策略。引进了投资组合管理领域较为现代的投资组合保险、风险预算与资产配置,也较为详细地介绍了现代投资组合管理绩效评价的标准与方法。
    二是应用性。本书定位于培养投资管理方面的应用创新性专业技术人才的教材。在介绍理论的同时,不仅注重介绍应用实务,也注重理论在银行、基金、房地产投资、财富管理等相关领域的具体应用,如在进行投资组合保险、风险预算与资本预算等理论讲解时一并给出实例,同时也注重培养用向量和矩阵的概念思维来指导学生将理论通过软件实现。
  • 第1章  导论/1
     &nbsp1.1  投资组合及其管理/1
     &nbsp1.2  投资组合管理的基本步骤/2
     &nbsp1.3  投资组合管理的要求/6
    第2章  经典投资组合理论与分析/8
     &nbsp2.1  经典投资组合理论/8
     &nbsp2.2  经典投资组合分析/13
     &nbsp2.3  资产组合的可行域与有效边界/20
     &nbsp2.4  最优资产组合/34
     &nbsp2.5 &nbspMV模型的扩展/49
    第3章  投资组合变量的计算与简化/59
     &nbsp3.1  组合方差—协方差矩阵的计算/60
     &nbsp3.2  波动率与相关性的计算/61
     &nbsp3.3  资产收益结构的单因素分析/80
     &nbsp3.4  单因素资产组合决策模型/87
     &nbsp3.5  不变相关模型/95
     &nbsp3.6  多因素模型/98
    第4章  现代投资组合管理理论/102
     &nbsp4.1  基于VaR的投资组合理论/102
     &nbsp4.2  动态证券组合投资管理模型/117
     &nbsp4.3  行为投资组合理论/126
    第5章  资产定价模型/143
     &nbsp5.1  有效市场假说/143
     &nbsp5.2  经典资本资产定价模型/147
     &nbsp5.3  资本资产定价模型的修正/158
     &nbsp5.4  条件CAPM模型/166
     &nbsp5.5  跨期资本资产定价模型/169
     &nbsp5.6  消费资本资产定价模型/174
     &nbsp5.7  套利定价模型/177
     &nbsp5.8  行为资产定价理论/181
    第6章  资产配置/196
     &nbsp6.1  资产配置概述/196
     &nbsp6.2  资产配置方法/201
     &nbsp6.3  资产配置策略/205
     &nbsp6.4  基于投资者行为的资产配置研究/216
    第7章  投资风格与策略/220
     &nbsp7.1  投资风格概览/220
     &nbsp7.2  股票组合投资风格与策略/241
     &nbsp7.3  债券组合投资风格与策略/245
    第8章  信贷资产组合管理/255
     &nbsp8.1  信贷资产组合管理机制/255
     &nbsp8.2  信贷资产组合信用风险度量框架/257
     &nbsp8.3  信贷资产组合风险度量要素/264
     &nbsp8.4  信贷资产组合管理模型/278
     &nbsp8.5  信贷资产组合管理技术/312
    第9章  衍生品套期保值组合管理/318
     &nbsp9.1  买空/卖空策略在投资组合管理中的应用/318
     &nbsp9.2  金融期货在组合投资管理中的应用/322
     &nbsp9.3  股指期货套期保值/326
     &nbsp9.4  外汇期货套期保值交易策略/330
     &nbsp9.5  利用利率期货合约进行套期保值/336
     &nbsp8.6  期权结合传统资产/344
     &nbsp9.7  互换在投资组合管理中的应用/350
    第10章  投资组合保险/351
     &nbsp10.1  投资组合保险概述/351
     &nbsp10.2  静态投资组合保险/352
     &nbsp10.3  动态投资组合保险/360
     &nbsp10.4 &nbspVaR转移的投资组合保险/369
     &nbsp10.5  投资组合保险方法的比较/372
     &nbsp10.6  投资组合调整法则/374
    第11章  风险预算与资本管理/378
     &nbsp11.1  风险预算管理概述/378
     &nbsp11.2  风险预算管理的流程/380
     &nbsp11.3  基于多因素模型的风险预算/385
     &nbsp11.4  基于二次规划的风险预算/387
     &nbsp11.5  投资经理结构与投资经理选择/395
     &nbsp11.6  价值创造与经济资本管理/398
     &nbsp11.7  资本度量与配置/406
    第12章  投资组合管理绩效评价/422
     &nbsp12.1  投资组合管理绩效评价概述/422
     &nbsp12.2  投资组合收益率的计算/426
     &nbsp12.3  投资组合收益率的比较/427
     &nbsp12.4  风险调整绩效评价/430
     &nbsp12.5  资产配置能力评价/441
     &nbsp12.6  时机把握能力评价/443
     &nbsp12.7  绩效持续性/447

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