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金融随机分析(引进版)(共两卷)(修订版)-陈启宏

丛书名:汉译经济学文库
著(译)者:陈启宏
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责任编辑:张美芳
字       数:835千字
开       本:16 开
印       张:40
出版版次:1-1
出版年份:2015-06-01
书       号:978-7-5642-2155-3/F.2155
纸书定价:88.00元   教师会员可用500积分申请样书

“要我对该书提供书评,有点如同要我评点《圣经》。我认为,对于打算涉足(数量金融)这一具有迷人魅力的领域的任何人,该书乃是入门必读。”                    ——数量金融领域著名专家、纽约大学数学金融硕士项目主任、Bloomberg LP 定量研究负责人 彼特•卡(Peter Carr )           我不仅推荐这两卷作

  •  “要我对该书提供书评,有点如同要我评点《圣经》。我认为,对于打算涉足(数量金融)这一具有迷人魅力的领域的任何人,该书乃是入门必读。”
                      ——数量金融领域著名专家、纽约大学数学金融硕士项目主任、Bloomberg LP 定量研究负责人 彼特•卡(Peter Carr )
             我不仅推荐这两卷作为资产定价领域的入门教材,并且深信,即使熟悉这一领域的学者们也将乐于阅读并从中获益匪浅。
                                ——斯坦福商业研究院金融学教授 达菲(Darrell Duffie)
            卡耐基•梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者,历史悠久,在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文•E.施里夫(Steven E.Shreve)教授正是本专业的创办人之一,他经常和华尔街大公司的负责人们沟通,了解行业内的新的趋势以在课程中加以改进,极大地促进了课程的优化。因而,由他所写的《随机金融分析》(第一、二卷)一直是随机分析在数量金融领域应用方面的著名教材,很多世界名校将其采纳为金融工程专业的必修教材。
     全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型,利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法;虽只用到简单的数学,但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻。第二卷主要介绍连续时间模型及其在金融学中的应用;其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题,适用于计算机科学、金融、数学、物理及统计专业掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士、博士研究生。
     





  • 第一卷
    中文版序
    英文版序
    导言
    1 二叉树无套利定价模型
    2 抛掷硬币空间上的概率论
    3 状态价格
    4 美式衍生证券
    5 随机游动
    6 依赖利率的资产参考文献
    第二卷
    1 一般概率论
    2 信息和条件期望
    3 布朗运动
    4 随机分析
    5 风险中性定价
    6 与偏微分方程的关系
    7 奇异期权
    8 美式衍生证券
    9 计价单位变换
    10 期限结构模型
    11 跳过程引论
    附录A  概率论中的进一步论题
    附录B  条件期望的存在性
    附录C  资产定价的第二基本定理证明的补全
    参考文献
    译后记
     

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