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金融计量学(第5版)(配课件、配套数据、习题答案)-邹平

丛书名:
著(译)者:邹平
资源下载:无资源下载
责任编辑:江玉
字       数:442千字
开       本:16 开
印       张:23
出版版次:1-1
出版年份:2021-06-01
书       号:978-7-5642-3795-0/F.3795
纸书定价:56.00元   教师会员可用500积分申请样书

本书是本科金融专业核心课程教材,也是实验实践类教材,一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果,另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示,借助于每章的案例和数据,借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册,讲解实证分析的具体实施,同时能让学生感悟到两个软件的

  • 本书是本科金融专业核心课程教材,也是实验实践类教材,一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果,另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示,借助于每章的案例和数据,借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册,讲解实证分析的具体实施,同时能让学生感悟到两个软件的优势互补。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用,也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当,通过脚注给出大量经典文献和相关书目,为学生进一步学习提供引导。本书有配套教学课件和相关数据包。

  • 前 言 / 1

    第一章 金融计量学介绍 / 1
    第一节 金融计量学的含义及建模步骤 / 1
    第二节 金融计量学软件简介 / 7
    本章小结 / 21
    关键术语 / 21
    思考题 / 22
    练习题 / 22





    第二章 最小二乘法和线性回归模型 / 23
    第一节 最小二乘法的基本属性 / 23
    第二节 一元线性回归模型的统计检验 / 34
    第三节 多变量线性回归模型的统计检验 / 40
    第四节 预测 / 45
    第五节 模型选择 / 49
    附录 / 51
    本章小结 / 56
    关键术语 / 57
    思考题 / 57
    练习题 / 57

    第三章 异方差和自相关 / 59
    第一节 异方差的介绍 / 59
    第二节 异方差的检验 / 62
    第三节 异方差的修正 / 68
    第四节 金融实例分析 / 71
    第五节 自相关的概念和产生原因 / 76
    第六节 自相关的度量与后果 / 80
    第七节 自相关的检验与修正 / 81
    本章小结 / 91
    关键术语 / 91
    思考题 / 91

    第四章 多重共线性和虚拟变量的应用 / 93
    第一节 多重共线性的概念和后果 / 93
    第二节 多重共线性的检验 / 96
    第三节 多重共线性的修正 / 98
    第四节 金融数据的多重共线性处理
    ———对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析 / 101
    第五节 虚拟变量模型 / 105
    第六节 回归模型的结构稳定性检验———邹氏检验 / 110
    第七节 回归模型的结构稳定性检验———虚拟变量法 / 114
    第八节 实例———虚拟变量在金融数据处理中的作用 / 115
    本章小结 / 118
    关键术语 / 118
    思考题 / 118
    练习题 / 118

    第五章 时间序列数据的平稳性检验 / 121
    第一节 随机过程和平稳性原理 / 121
    第二节 平稳性检验的具体方法 / 123
    第三节 协整的概念和检验 / 126
    第四节 误差修正模型 / 136
    第五节 因果检验 / 138
    第六节 实例———金融数据的平稳性检验 / 140
    本章小结 / 146
    关键术语 / 146
    思考题 / 147
    练习题 / 147

    第六章 动态模型 / 148
    第一节 ARDL模型的概念和构造 / 148
    第二节 ARIMA模型的概念和构造 / 157
    第三节 VAR模型的概念和构造 / 176
    第四节 (G)ARCH模型的概念和构造 / 189
    附录 / 206
    本章小结 / 208
    关键术语 / 208
    思考题 / 208
    练习题 / 208

    第七章 联立方程模型的概念和构造 / 209
    第一节 联立方程模型的基本概念 / 209
    第二节 联立方程模型的识别 / 214
    第三节 联立方程模型的估计 / 222
    第四节 实例———联立方程模型在金融数据中的应用 / 228
    本章小结 / 233
    关键术语 / 234
    思考题 / 234
    练习题 / 234

    第八章 实证性文章的写作 / 236
    第一节 实证性论文框架的构建 / 236
    第二节 典型研究课题的简介 / 238

    附录一 / 242
    附录二 / 252
    附表 / 265

    实验手册 / 271
    实验一 异方差的检验与修正 / 273
    实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用 / 282
    实验三 金融数据的平稳性检验 / 288
    实例四 基于Microfit的ARDL模型应用 / 302
    实验五 ARIMA模型的概念和构造 / 310
    实验六 VAR模型的概念和构造 / 318
    实验七 (G)ARCH模型在金融数据中的应用 / 324
    实验八 联立方程模型在金融数据中的应用 / 342
    实验九 基于EViews的ARDL模型和ECM 模型应用 / 349
    实验十 面板数据分析及回归模型应用 / 356

    参考文献 / 362

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