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金融计量学教程-张雪莹 金德环

丛书名:新世纪高校证券期货专业系列教材
著(译)者:张雪莹 金德环
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责任编辑:肖?
字       数:255千字
开       本:32 开
印       张:8
出版版次:1-1
出版年份:2005-07-01
书       号:7-81098-372-5/F.331
纸书定价:16.00元   教师会员可用500积分申请样书

  本书是“新世纪高校证券期货专业系列教材”之一,全书以计量技术及工具为主线,穿插对金融市场理论的介绍,通过讲述每个金融理论采用各种计量工具的实证检验方法,将计量技术与金融理论紧密联系。在内容上,介绍了回归模型、时间序列分析等多方面的计量技术,同时基本上涵盖了金融理论与实证的大部分常见专题,并且单独介绍了

  •   本书是“新世纪高校证券期货专业系列教材”之一,全书以计量技术及工具为主线,穿插对金融市场理论的介绍,通过讲述每个金融理论采用各种计量工具的实证检验方法,将计量技术与金融理论紧密联系。在内容上,介绍了回归模型、时间序列分析等多方面的计量技术,同时基本上涵盖了金融理论与实证的大部分常见专题,并且单独介绍了资产定价与市场效率假说两大金融市场的理论核心,还穿插介绍了对宏观金融理论的实证研究。本书共分为七个章节,文中插入了大量的金融相关理论和实证案例是本书的又一特色,文后还有阅读与思考,方便学生复习巩固。
  • 总序
    前言
    1 概率论与统计基础
    1.1 总体、样本及随机变量
    1.2 随机变量的统计特征
    1.3 常用的概率分布
    1.4 假设检验与置信区间
    2 回归模型及应用
    2.1 数据和模型
    2.2 线性回归模型的参数估计和统计检验
    2.3 不满足古典假设时的计量经济问题
    2.4 虚拟变量与模型的稳定性问题
    2.5 联立方程模型
    2.6 面板数据模型
    2.7 离散因变量模型
    3 资产定价模型的实证检验
    3.1 CAPM实证检验的经典方法
    3.2 中国股市CAPM实证检验案例
    3.3 三因素模型实证检验的经典方法
    3.4 三因素模型在中国股市的实证检验案例
    4 有效市场假说与事件研究法
    4.1 有效市场理论的主要内容
    4.2 有效市场假说的实证检验
    4.3 事件研究法的过程
    4.4 事件研究法的应用案例
    4.5 事件研究法在中国的应用综述
    5 一元时间序列的分析方法及应用
    5.1 时间序列分析方法的特点与平稳性的提出
    5.2 重要的时间序列
    5.3 时间序列的平稳性检验
    5.4 一元时间序列分析方法的应用:市场弱式有效假说的检验
    6 多元时间序列的分析方法与应用
    6.1 协整的含义及其在这证研究中的应用
    6.2 协整检验与误差修正模型
    6.3 向量自回归模型与协整的Johansen检验
    6.4 Granger因果关系检验
    7 ARCH模型族与金融时间序列波动特征的研究
    7.1 ARCH模型族的产生背景
    7.2 ARCH模型族的分类
    7.3 ARCH模型族的检验与估计
    7.4 ARCH模型族在中国的应用
    附表
    参考文献






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